Rigidez de preços no Brasil: Evidências microeconômicas e impactos macroeconômicos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rodrigues, Mauro
Data de Publicação: 2023
Outros Autores: Oliveira, Débora
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Brasileira de Economia (Online)
Texto Completo: https://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/84444
Resumo: O objetivo deste artigo é calibrar modelos multissetoriais de Custo de Menu com insumos intermediários às evidências brasileiras e estimar o grau de não neutralidade da moeda gerado pela rigidez de preços, utilizando o modelo proposto por Nakamura e Steinsson (2010). Para dimensionar a não neutralidade monetária gerada pelos modelos, será estimado um modelo VAR (Shapiro e Watson (1988)), que mensura a porcentagem da variação do produto real devida aos choques nominais. Modelos multissetoriais explicam até 12,6% das flutuações no produto real, resultados consistentes com o VAR, em que 15% da variação do produto real é gerada pelos choques nominais.
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