Uma análise da dinâmica inflacionária brasileira

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Cribari-Neto,Francisco
Data de Publicação: 2005
Outros Autores: Cassiano,Keila M.
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Brasileira de Economia (Online)
Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402005000400002
Resumo: O objetivo central do presente artigo é analisar a dinâmica inflacionária brasileira e medir o grau de inércia em tal dinâmica. De início, nós apresentamos resultados de simulação de Monte Carlo sobre o desempenho em amostras finitas de diferentes variantes da razão de variâncias, uma medida comumente utilizada para a mensuração de persistência de choques no longo prazo. As simulações são realizadas sob inovações normais e não-normais e também com e sem outliers e inliers. Os resultados favorecem uma particular variante robusta da razão de variâncias proposta neste artigo. Os resultados empíricos para o Brasil indicam que o grau de inércia inflacionária neste país é substancialmente maior do que aquele encontrado por Campêlo e Cribari-Neto (Revista Brasileira de Economia, 57, 713-739, 2003); de fato, em alguns períodos da história econômica brasileira recente nós encontramos inércia plena. Todavia, o grau de inércia inflacionária após a implementação do Plano Real é de segunda ordem. Nós analisamos também as dinâmicas inflacionárias da Argentina, Chile e México.
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