Uma Medida de PIB Mensal Para o Brasil Usando o Term Spread

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Issler,João Victor
Data de Publicação: 2019
Outros Autores: Pimentel,Luana Moreira de Miranda
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Brasileira de Economia (Online)
Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402019000100053
Resumo: Resumo Neste trabalho, construímos uma medida de PIB mensal brasileiro utilizando um modelo na forma espaço de estados, estimado via filtro de Kalman impondo uma restrição de agregação no tempo: a soma da taxa instantânea de crescimento do PIB mensal nos meses de cada trimestre é igual à taxa instantânea de crescimento trimestral do PIB divulgado pelo IBGE. As variáveis explicativas do modelo foram selecionadas utilizando critérios estatísticos e tendo em vista um modelo estrutural, fundamentado na Equação de Apreçamento dos Ativos. A performance de previsão do PIB mensal se mostrou superior à do IBC-Br (BACEN) e do IAE (FGV).
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