Inadimplência e colateral na teoria microeconômica do equilíbrio dos mercados
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2013 |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Revista Brasileira de Economia (Online) |
Texto Completo: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402013000300003 |
Resumo: | Este ensaio apresenta a evolução dos mais recentes modelos matemáticos de equilíbrio geral, começando pelo modelo de mercadorias contingentes, passando pelo modelo sequencial com ativos financeiros, até chegar ao caso de equilíbrio com inadimplência e mercados de ativos "colateralizados". Para tanto, discorre-se sobre as principais ideias com respeito à aplicação da teoria microeconômica do equilíbrio geral a situações que envolvam a troca e a alocação de recursos sob condições de incerteza. Depois, apresentam-se as condições de equilíbrio geral quando os mercados financeiros são incompletos. Faz-se uma avaliação crítica das hipóteses assumidas por tais modelos. Na sequência, introduz-se a discussão do papel da inadimplência no equilíbrio geral desses mercados, e finalmente discute-se o efeito das garantias (colaterais) para o equilíbrio geral dos mercados. Considerando-se uma seleção de oito importantes estudos, o artigo examina os pressupostos matemáticos e comportamentais de cada família de modelos e passa em revista os principais teoremas que demonstram, ou não, a existência do equilíbrio geral em mercados incompletos de ativos com inadimplência e colaterais. Segue ainda uma classificação das hipóteses subjacentes ao conjunto de teoremas de equilíbrio geral demonstrados na literatura considerada. |
id |
FGV-8_ab2bfbbbb5ce06020cf08ac58a104eb9 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:scielo:S0034-71402013000300003 |
network_acronym_str |
FGV-8 |
network_name_str |
Revista Brasileira de Economia (Online) |
repository_id_str |
|
spelling |
Inadimplência e colateral na teoria microeconômica do equilíbrio dos mercadosEquilíbrio GeralInadimplênciaColateralEste ensaio apresenta a evolução dos mais recentes modelos matemáticos de equilíbrio geral, começando pelo modelo de mercadorias contingentes, passando pelo modelo sequencial com ativos financeiros, até chegar ao caso de equilíbrio com inadimplência e mercados de ativos "colateralizados". Para tanto, discorre-se sobre as principais ideias com respeito à aplicação da teoria microeconômica do equilíbrio geral a situações que envolvam a troca e a alocação de recursos sob condições de incerteza. Depois, apresentam-se as condições de equilíbrio geral quando os mercados financeiros são incompletos. Faz-se uma avaliação crítica das hipóteses assumidas por tais modelos. Na sequência, introduz-se a discussão do papel da inadimplência no equilíbrio geral desses mercados, e finalmente discute-se o efeito das garantias (colaterais) para o equilíbrio geral dos mercados. Considerando-se uma seleção de oito importantes estudos, o artigo examina os pressupostos matemáticos e comportamentais de cada família de modelos e passa em revista os principais teoremas que demonstram, ou não, a existência do equilíbrio geral em mercados incompletos de ativos com inadimplência e colaterais. Segue ainda uma classificação das hipóteses subjacentes ao conjunto de teoremas de equilíbrio geral demonstrados na literatura considerada.Fundação Getúlio Vargas2013-09-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiontext/htmlhttp://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402013000300003Revista Brasileira de Economia v.67 n.3 2013reponame:Revista Brasileira de Economia (Online)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGV10.1590/S0034-71402013000300003info:eu-repo/semantics/openAccessFeijó,Ricardo Luis Chavespor2013-11-26T00:00:00Zoai:scielo:S0034-71402013000300003Revistahttp://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/archivehttps://old.scielo.br/oai/scielo-oai.php||rbe@fgv.br1806-91340034-7140opendoar:2013-11-26T00:00Revista Brasileira de Economia (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false |
dc.title.none.fl_str_mv |
Inadimplência e colateral na teoria microeconômica do equilíbrio dos mercados |
title |
Inadimplência e colateral na teoria microeconômica do equilíbrio dos mercados |
spellingShingle |
Inadimplência e colateral na teoria microeconômica do equilíbrio dos mercados Feijó,Ricardo Luis Chaves Equilíbrio Geral Inadimplência Colateral |
title_short |
Inadimplência e colateral na teoria microeconômica do equilíbrio dos mercados |
title_full |
Inadimplência e colateral na teoria microeconômica do equilíbrio dos mercados |
title_fullStr |
Inadimplência e colateral na teoria microeconômica do equilíbrio dos mercados |
title_full_unstemmed |
Inadimplência e colateral na teoria microeconômica do equilíbrio dos mercados |
title_sort |
Inadimplência e colateral na teoria microeconômica do equilíbrio dos mercados |
author |
Feijó,Ricardo Luis Chaves |
author_facet |
Feijó,Ricardo Luis Chaves |
author_role |
author |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Feijó,Ricardo Luis Chaves |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Equilíbrio Geral Inadimplência Colateral |
topic |
Equilíbrio Geral Inadimplência Colateral |
description |
Este ensaio apresenta a evolução dos mais recentes modelos matemáticos de equilíbrio geral, começando pelo modelo de mercadorias contingentes, passando pelo modelo sequencial com ativos financeiros, até chegar ao caso de equilíbrio com inadimplência e mercados de ativos "colateralizados". Para tanto, discorre-se sobre as principais ideias com respeito à aplicação da teoria microeconômica do equilíbrio geral a situações que envolvam a troca e a alocação de recursos sob condições de incerteza. Depois, apresentam-se as condições de equilíbrio geral quando os mercados financeiros são incompletos. Faz-se uma avaliação crítica das hipóteses assumidas por tais modelos. Na sequência, introduz-se a discussão do papel da inadimplência no equilíbrio geral desses mercados, e finalmente discute-se o efeito das garantias (colaterais) para o equilíbrio geral dos mercados. Considerando-se uma seleção de oito importantes estudos, o artigo examina os pressupostos matemáticos e comportamentais de cada família de modelos e passa em revista os principais teoremas que demonstram, ou não, a existência do equilíbrio geral em mercados incompletos de ativos com inadimplência e colaterais. Segue ainda uma classificação das hipóteses subjacentes ao conjunto de teoremas de equilíbrio geral demonstrados na literatura considerada. |
publishDate |
2013 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2013-09-01 |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
format |
article |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402013000300003 |
url |
http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402013000300003 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.relation.none.fl_str_mv |
10.1590/S0034-71402013000300003 |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
text/html |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Fundação Getúlio Vargas |
publisher.none.fl_str_mv |
Fundação Getúlio Vargas |
dc.source.none.fl_str_mv |
Revista Brasileira de Economia v.67 n.3 2013 reponame:Revista Brasileira de Economia (Online) instname:Fundação Getulio Vargas (FGV) instacron:FGV |
instname_str |
Fundação Getulio Vargas (FGV) |
instacron_str |
FGV |
institution |
FGV |
reponame_str |
Revista Brasileira de Economia (Online) |
collection |
Revista Brasileira de Economia (Online) |
repository.name.fl_str_mv |
Revista Brasileira de Economia (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV) |
repository.mail.fl_str_mv |
||rbe@fgv.br |
_version_ |
1754115905553432576 |