Equivalent Martingale Measures and Lévy Processes

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Fajardo, Jose Santiago
Data de Publicação: 2006
Tipo de documento: Artigo
Idioma: eng
por
Título da fonte: Revista Brasileira de Economia (Online)
Texto Completo: https://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/961
Resumo: Neste trabalho calculamos as medidas martingalas equivalentes quando os retornos dos preços dos ativos sao modelados por um Processo de Lévy. Seguimos la formulação introduzida por Gerber e Shiu (1994).
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