Uma análise econômico-atuarial dos death bonds

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Carvalho,João Vinícius de França
Data de Publicação: 2012
Outros Autores: Afonso,Luís Eduardo
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Brasileira de Economia (Online)
Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402012000200003
Resumo: Um death bond é um título emitido por uma instituição financeira para comprar uma apólice de seguro de vida de um segurado que deseja receber recursos ainda em vida. Este trabalho faz a precificação dos death bonds para ambos os gêneros e diferentes idades de contratação do seguro, empregando técnicas de modelagem atuarial. Os resultados iniciais mostram pouca atratividade para os investidores no título. Uma extensão do modelo mostra que se os investidores conseguirem identificar os segurados com as piores condições de saúde, os retornos são substancialmente mais elevados e os desvios-padrão são bastante reduzidos.
id FGV-8_f5fcb8f14550d28e72579f49290efda8
oai_identifier_str oai:scielo:S0034-71402012000200003
network_acronym_str FGV-8
network_name_str Revista Brasileira de Economia (Online)
repository_id_str
spelling Uma análise econômico-atuarial dos death bondsDeath BondsSeguro de VidaModelos AtuariaisMercado SecundárioUm death bond é um título emitido por uma instituição financeira para comprar uma apólice de seguro de vida de um segurado que deseja receber recursos ainda em vida. Este trabalho faz a precificação dos death bonds para ambos os gêneros e diferentes idades de contratação do seguro, empregando técnicas de modelagem atuarial. Os resultados iniciais mostram pouca atratividade para os investidores no título. Uma extensão do modelo mostra que se os investidores conseguirem identificar os segurados com as piores condições de saúde, os retornos são substancialmente mais elevados e os desvios-padrão são bastante reduzidos.Fundação Getúlio Vargas2012-06-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiontext/htmlhttp://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402012000200003Revista Brasileira de Economia v.66 n.2 2012reponame:Revista Brasileira de Economia (Online)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGV10.1590/S0034-71402012000200003info:eu-repo/semantics/openAccessCarvalho,João Vinícius de FrançaAfonso,Luís Eduardopor2012-06-22T00:00:00Zoai:scielo:S0034-71402012000200003Revistahttp://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/archivehttps://old.scielo.br/oai/scielo-oai.php||rbe@fgv.br1806-91340034-7140opendoar:2012-06-22T00:00Revista Brasileira de Economia (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false
dc.title.none.fl_str_mv Uma análise econômico-atuarial dos death bonds
title Uma análise econômico-atuarial dos death bonds
spellingShingle Uma análise econômico-atuarial dos death bonds
Carvalho,João Vinícius de França
Death Bonds
Seguro de Vida
Modelos Atuariais
Mercado Secundário
title_short Uma análise econômico-atuarial dos death bonds
title_full Uma análise econômico-atuarial dos death bonds
title_fullStr Uma análise econômico-atuarial dos death bonds
title_full_unstemmed Uma análise econômico-atuarial dos death bonds
title_sort Uma análise econômico-atuarial dos death bonds
author Carvalho,João Vinícius de França
author_facet Carvalho,João Vinícius de França
Afonso,Luís Eduardo
author_role author
author2 Afonso,Luís Eduardo
author2_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Carvalho,João Vinícius de França
Afonso,Luís Eduardo
dc.subject.por.fl_str_mv Death Bonds
Seguro de Vida
Modelos Atuariais
Mercado Secundário
topic Death Bonds
Seguro de Vida
Modelos Atuariais
Mercado Secundário
description Um death bond é um título emitido por uma instituição financeira para comprar uma apólice de seguro de vida de um segurado que deseja receber recursos ainda em vida. Este trabalho faz a precificação dos death bonds para ambos os gêneros e diferentes idades de contratação do seguro, empregando técnicas de modelagem atuarial. Os resultados iniciais mostram pouca atratividade para os investidores no título. Uma extensão do modelo mostra que se os investidores conseguirem identificar os segurados com as piores condições de saúde, os retornos são substancialmente mais elevados e os desvios-padrão são bastante reduzidos.
publishDate 2012
dc.date.none.fl_str_mv 2012-06-01
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402012000200003
url http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402012000200003
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv 10.1590/S0034-71402012000200003
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv text/html
dc.publisher.none.fl_str_mv Fundação Getúlio Vargas
publisher.none.fl_str_mv Fundação Getúlio Vargas
dc.source.none.fl_str_mv Revista Brasileira de Economia v.66 n.2 2012
reponame:Revista Brasileira de Economia (Online)
instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
instname_str Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron_str FGV
institution FGV
reponame_str Revista Brasileira de Economia (Online)
collection Revista Brasileira de Economia (Online)
repository.name.fl_str_mv Revista Brasileira de Economia (Online) - Fundação Getulio Vargas (FGV)
repository.mail.fl_str_mv ||rbe@fgv.br
_version_ 1754115905513586688

Registros relacionados