A redução do risco das carteiras de investimento através da diversificação aleatória: estudo de caso no Bovespa

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Eid Júnior, William
Data de Publicação: 1991
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/4732
Resumo: O nosso estudo, é uma análise profunda da literatura consultada sobre o tema, infelizmente, sugere pouca atenção as relações fundamentais do nosso estudo já que a eficácia da teoria de carteiras: a relação entre extensão da diversificação do portfólio e a redução na variabilidade de (risco) associado ao retorno deste portfólio tem implicações estratégicas e regulatórias, as instituições financeiras precisam decidir com relação ao tamanho da amostra de empresas que querem submeter á apreciação.
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