Regra de Taylor no Brasil e preços de ativos financeiros: 1999-2005
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Data de Publicação: | 2006 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10438/305 |
Resumo: | Esta dissertação tem o propósito de testar a hipótese de que o Banco Central do Brasil não considera os preços de ativos financeiros em sua função de reação da política monetária. A primeira parte é dedicada ao estudo da literatura atual sobre a relação entre política monetária e preços de ativos financeiros, na qual foram identificadas três correntes de pensamento distintas sobre o tema. Numa segunda etapa, são avaliados alguns modelos com base na estimativa proposta por Soares e Barbosa (2006), porém com a inserção de uma variável de preços de ações. Assim como em Dupor e Conley (2004), os resultados empíricos mostram que a inclusão dessa variável torna o hiato do produto não significativo. |
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Borges Filho, João PhilippiEscolas::EPGEFGVBarbosa, Fernando de Holanda2008-05-13T13:47:51Z2008-05-13T13:47:51Z20062006-09-04BORGES FILHO, João Philippi. Regra de Taylor no Brasil e preços de ativos financeiros: 1999-2005. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2006.http://hdl.handle.net/10438/305Esta dissertação tem o propósito de testar a hipótese de que o Banco Central do Brasil não considera os preços de ativos financeiros em sua função de reação da política monetária. A primeira parte é dedicada ao estudo da literatura atual sobre a relação entre política monetária e preços de ativos financeiros, na qual foram identificadas três correntes de pensamento distintas sobre o tema. Numa segunda etapa, são avaliados alguns modelos com base na estimativa proposta por Soares e Barbosa (2006), porém com a inserção de uma variável de preços de ações. Assim como em Dupor e Conley (2004), os resultados empíricos mostram que a inclusão dessa variável torna o hiato do produto não significativo.porTodo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveisinfo:eu-repo/semantics/openAccessRegra de Taylor no Brasil e preços de ativos financeiros: 1999-2005info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisEconomiaFinançasPreços - DeterminaçãoModelo de precificação de ativosPolítica monetáriareponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINALTese-Joao-Borges.pdfTese-Joao-Borges.pdfapplication/pdf238326https://repositorio.fgv.br/bitstreams/4ed95624-508f-465d-b3c7-079c58beb472/download5fd152a8cd356edc1b0dd4f55e9f5edeMD51TEXTTese-Joao-Borges.pdf.txtTese-Joao-Borges.pdf.txtExtracted texttext/plain53985https://repositorio.fgv.br/bitstreams/f7967afc-e65f-4bb7-9768-3f5d7c3b4a93/download0780bb413031cde0b050731582c57c12MD56THUMBNAILTese-Joao-Borges.pdf.jpgTese-Joao-Borges.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2430https://repositorio.fgv.br/bitstreams/ee47e425-737b-43da-968f-609b6ea539f0/download1f68bf25b157a1de031f1a7fc99a3230MD5710438/3052023-11-09 07:00:53.259open.accessoai:repositorio.fgv.br:10438/305https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742023-11-09T07:00:53Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false |
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