O uso do método Oliver Velez aplicado a realidade da B3: um estudo longitudinal da eficácia

• Autor(a) principal: Petermann, Allan
• Data de Publicação: 2019
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
• Texto Completo: https://hdl.handle.net/10438/28745
• topic: Oliver Velez; Swing trade; Ações; Estratégias de investimentos; B3; Stocks; Investment strategies; Economia; Ações (Finanças) - Brasil; Mercado de capitais; Investimentos; Bolsa de valores

Objetivo – Este estudo tem por objetivo confirmar a capacidade do método Oliver Velez Swing Trading de obter ganhos consistentes em operações financeiras de compra e venda de ações, superiores ao benchmark Ibovespa e fundos oferecidos por instituições do mercado, que operam o mesmo tipo de ativo. Metodologia – Trata-se de um estudo longitudinal, de abordagem positivista, baseado na exploração e observação de dados quantitativos. Os dados necessários para o desenvolvimento deste trabalho são de domínio público e foram obtidos em fontes, tais como: plataforma Nelogica ProfitTraining, portais de investimentos, sites de bancos e gestoras de fundos, entre outros. Posteriormente estas informações foram tabuladas e trabalhadas em aplicativos apropriados para a organização de planilhas, elaboração de comparativos, quadros e gráficos. Resultados – Uma ampla série temporal de 5 anos foi considerada, suficiente para responder à pergunta desta pesquisa. Os resultados obtidos por fundos ficaram bastante aquém do proporcionado pela metodologia de Oliver Velez. O melhor destes fundos gerou 63,88% de ganhos líquidos no período, contra 60,04% do Ibovespa e 121,67% do método analisado. Constatamos ainda que este é um método simplista em sua essência, que requer pouco tempo de dedicação para ser operado, e que se provou além de vencedor, possuidor de grande constância e efetividade. Limitações – O presente trabalho limitou-se ao levantamento e apuração dos dados, baseado na metodologia consagrada, abstendo-se desta forma a entender ou explicar fatores alheios ao método, tais como as variáveis do micro e macro ambiente, questões políticas e mesmo técnicas, que pudessem gerar quaisquer impactos nos resultados. Consideramos, com base nas características do ativo em questão, que existe liquidez suficiente em cada ponto de compra ou venda identificado no gráfico, para a realização hipotética das operações sugeridas, além de margens operacionais à disposição do negociador. Contribuições práticas – Os resultados obtidos pelo método apresentado são conclusivos e os conhecimentos aqui elucidados permitem à interessados aplicar imediatamente estes conceitos, auferindo lucros financeiros. Contribuições sociais – O atual cenário macroeconômico de nosso país, em especial a redução da taxa básica de juros, exige que investidores migrem para opções mais arrojadas de investimentos para obter melhores rentabilidades. O estudo apresentado fomenta o mercado de renda variável, cultura pouco presente em nosso país. Originalidade – Com base em amplas buscas prévias realizadas, até onde sabemos, o conteúdo desta pesquisa é inédito a nível global.