Antecipação do movimento do preço da commodity aço em contratos a preço firme no mercado de engenharia industrial no Brasil
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2006 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10438/294 |
Resumo: | In this thesis, some possibilities were shown for the anticipation of steel future price using econometric models. These models were defined in function of a behaviour analysis, in a long-term, among the series of price in Brazil vis-à-vis its related external prices. The verification of this behaviour of a long-term was done using cointegration test. As from the certification of the non-cointegration of these series, it were defined two models whose forecast for different periods, were herein presented. A comparative analysis was done where it were identified the best model and to which forecast temporalities are better applied. As it was proved here, steel is a very important element in the industrial plants. Considering that, prices are presently demanded in a lump-sum form, i.e., with no possibility of change, it is necessary the identification of mechanisms of anticipation of future movements of this commodity, in a way that it may be considered in the formation of offered prices so, reducing losts caused by its unexpected fluctuations. |
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Chicralla, Marcelo RezendeEscolas::EPGEFGVFerreira, Pedro Cavalcanti2008-05-13T13:47:43Z2008-05-13T13:47:43Z2006-06-202006-06-20CHICRALLA, Marcelo Rezende. Antecipação do movimento do preço da commodity aço em contratos a preço firme no mercado de engenharia industrial no Brasil. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2006.http://hdl.handle.net/10438/294In this thesis, some possibilities were shown for the anticipation of steel future price using econometric models. These models were defined in function of a behaviour analysis, in a long-term, among the series of price in Brazil vis-à-vis its related external prices. The verification of this behaviour of a long-term was done using cointegration test. As from the certification of the non-cointegration of these series, it were defined two models whose forecast for different periods, were herein presented. A comparative analysis was done where it were identified the best model and to which forecast temporalities are better applied. As it was proved here, steel is a very important element in the industrial plants. Considering that, prices are presently demanded in a lump-sum form, i.e., with no possibility of change, it is necessary the identification of mechanisms of anticipation of future movements of this commodity, in a way that it may be considered in the formation of offered prices so, reducing losts caused by its unexpected fluctuations.Nesta Tese foram apresentadas algumas alternativas de antecipação do preço futuro do aço a partir do emprego de modelos econométricos. Estes modelos foram definidos em função da análise do comportamento, no longo prazo, entre as séries de preços do aço no Brasil vis-à-vis seus respectivos preços no exterior. A verificação deste comportamento de longo prazo foi realizada através do teste de cointegração. A partir da constatação da não cointegração dessas séries, foram definidos dois modelos, cujas previsões, para diversos períodos, foram aqui apresentadas. Foi feita uma análise comparativa, onde foram identificados o melhor modelo e para quais temporalidades de previsão são melhor empregados. Como foi aqui comprovado, o aço é um insumo primordial nos empreendimentos industriais. Considerando que, atualmente, os preços são demandados de forma firme, ou seja, sem possibilidade de alteração, faz-se necessária a identificação de mecanismos de antecipação dos movimentos futuros desta commodity, de modo que se possa considerá-los na definição do preço ofertado, reduzindo assim perdas por suas flutuações inesperadas.porTodo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveisinfo:eu-repo/semantics/openAccessAntecipação do movimento do preço da commodity aço em contratos a preço firme no mercado de engenharia industrial no Brasilinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisEconomiaFinançasMercado futuro - Modelos econométricosAço - Preços - Modelos econométricosreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINAL2115.pdfapplication/pdf881535https://repositorio.fgv.br/bitstreams/d6540bbb-a28e-475b-a6ce-dd598f6b43ab/download0942f90ba303cc6768a876ef8dce5aeaMD51TEXT2115.pdf.txt2115.pdf.txtExtracted texttext/plain101892https://repositorio.fgv.br/bitstreams/856b46b7-ab51-4307-8d1f-4c0ad1594927/download5d52453557a24d916b6ba24d4ecadc8bMD56THUMBNAIL2115.pdf.jpg2115.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3041https://repositorio.fgv.br/bitstreams/f1e33cd4-5cac-4d8d-9eea-c7001e3fc849/download46be211dd5f2467c83cc400ac945578aMD5710438/2942023-11-09 06:44:28.773open.accessoai:repositorio.fgv.br:10438/294https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742023-11-09T06:44:28Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false |
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