Equilíbrio em mercados de ativos com aversão a incerteza
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 1990 |
Tipo de documento: | Tese |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
Texto Completo: | https://hdl.handle.net/10438/1051 |
Resumo: | Este trabalho procurará de início explicitar detalhadamente o comportamento do investidor avesso a incerteza quando atua isoladamente na economia. Dirigir-se-á, em seguida, no sentido de determinar o comportamento do preço de equilíbrio em uma economia onde os agentes econômicos possuem diferentes graus de aversão a incerteza, e como a variação desta globalmente ou individualmente altera aquele. Finalmente introduzir-se-á incerteza no modelo de Kyle (1985), estendendo o trabalho de Oliveira (1989), concernentemente aos agentes econômicos agindo racionalmente, à presente análise, onde será mostrado existir também, apenas um equilíbrio de Nash, que é o equilíbrio obtido sem negociação. |
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Madalena, Adauto Francisco SantosEscolas::EPGEMagalhães, Uriel deLeal, Carlos Ivan SimonsenSimonsen, Mario HenriqueOliveira, Luiz Guilherme Schymura deWerlang, Sérgio Ribeiro da Costa2008-05-13T15:52:48Z2008-05-13T15:52:48Z1990-01-18MADALENA, Adauto Francisco Santos. Equilíbrio em mercados de ativos com aversão a incerteza. Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 1990.https://hdl.handle.net/10438/1051Este trabalho procurará de início explicitar detalhadamente o comportamento do investidor avesso a incerteza quando atua isoladamente na economia. Dirigir-se-á, em seguida, no sentido de determinar o comportamento do preço de equilíbrio em uma economia onde os agentes econômicos possuem diferentes graus de aversão a incerteza, e como a variação desta globalmente ou individualmente altera aquele. Finalmente introduzir-se-á incerteza no modelo de Kyle (1985), estendendo o trabalho de Oliveira (1989), concernentemente aos agentes econômicos agindo racionalmente, à presente análise, onde será mostrado existir também, apenas um equilíbrio de Nash, que é o equilíbrio obtido sem negociação.porTodo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis.info:eu-repo/semantics/openAccessEquilíbrio em mercados de ativos com aversão a incertezainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisEconomiaIncertezaRisco (Economia)reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINAL000100584.pdf000100584.pdfPDFapplication/pdf14916403https://repositorio.fgv.br/bitstreams/24b38e9d-4ad3-4504-addd-d0fac6e2f325/download3e426481d9d306b3d6709f53f655f48cMD51TEXT000100584.pdf.txt000100584.pdf.txtExtracted Texttext/plain124252https://repositorio.fgv.br/bitstreams/55b7a3fd-75e9-40ea-a71c-520ca6fb12ae/downloade8073548ab01fe4dc1183c98919c9717MD52THUMBNAIL000100584.pdf.jpg000100584.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1686https://repositorio.fgv.br/bitstreams/d5e1f505-0427-4077-bd19-5996a5ed7c6f/download025c4b562501be735526cdd5b8db5f9bMD5310438/10512024-06-17 15:39:08.596open.accessoai:repositorio.fgv.br:10438/1051https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742024-06-17T15:39:08Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false |
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