A paridade do poder de compra: existe um quebra-cabeça?
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2005 |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10438/370 |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo mostrar que o 'quebra-cabeça' é na verdade um artefato estatístico, produzido pelo fato de que a taxa de câmbio real de equilíbrio de longo prazo não é constante, mas varia ao longo do tempo. A abordagem que será usada para demonstrar este fato concilia a pesquisa acadêmica preocupada em testar a hipótese da paridade de poder de compra com a pesquisa orientada para a política econômica que procura estimar a taxa de câmbio real de equilíbrio de longo prazo.4 Uma conseqüência desta abordagem é que ela não implica que a não rejeição da hipótese de raiz unitária para a taxa de câmbio real seja equivalente à rejeição da hipótese de paridade do poder de compra, pois a taxa de câmbio real pode ser uma variável não estacionária e co-integrada com a taxa de câmbio real de longo prazo.5 O trabalho está organizado do seguinte modo: a Seção 2 apresenta uma resenha sucinta de alguns modelos largamente usados na literatura de macroeconomia aberta que especificam as variáveis que afetam a taxa de câmbio real de equilíbrio de longo prazo; a Seção 3 calcula o viés do estimador de mínimos quadrados ordinário da regressão (1) quando a taxa de câmbio real de equilíbrio de longo prazo não é constante; a Seção 4 analisa várias hipóteses quanto ao processo estocástico da taxa de câmbio real de equilíbrio de longo prazo e deduz o processo correspondente à taxa de câmbio real de curto prazo; a Seção 5 conclui o trabalho. |
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