Estudo da inter-relação entre os preços de ações bancárias da América Latina, Estados Unidos e Europa

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Marinovic, Alan
Data de Publicação: 2009
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/2619
Resumo: O trabalho estuda a inter-relação entre preços de ações bancárias da América Latina, Estados Unidos e Europa durante o período compreendido entre janeiro de 2000 até final de junho de 2008. De um modo geral o estudo busca evidências sobre a existência de relações de equilíbrio de longo prazo entre as séries de preços utilizando análises de cointegração, testes de causalidade e funções de impulso resposta. Os resultados empíricos apontam para a existência de relações de equilíbrio de longo prazo entre as séries de preços, e para a existência de contágio especialmente de choques oriundos do mercado Norte Americano. Cabe ressaltar que o efeito de choques se mostra mais pronunciado após 2007, período compreendido pela crise do subprime.
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Os resultados empíricos apontam para a existência de relações de equilíbrio de longo prazo entre as séries de preços, e para a existência de contágio especialmente de choques oriundos do mercado Norte Americano. Cabe ressaltar que o efeito de choques se mostra mais pronunciado após 2007, período compreendido pela crise do subprime.This dissertation investigates the inter-relationships among bank’s stock markets for Latin America, United States and Europe from January, 2000 to June, 2008. The study analyzes the existence of long-run relationships among the price of Bank’s stocks, additionally it applies short-run causality tests and impulse response analyses. Empirical results suggests that there is at least one cointegration vector among the price series, and the series time paths are influenced by different extent of changes in price of different banks. Moreover the study finds that the relationships among bank’s stock prices differ between crises (more volatile) and less volatile periods. These findings imply that there are strong evidences of inter-connections among stock markets around the world.porCointegraçãoTestes de causalidadeFunção impulso respostaAções de bancosCointegrationCausality testImpulse response functionBanks stockEconomiaAções (Finanças) - PreçosCointegraçãoCausalidade (Economia)Estudo da inter-relação entre os preços de ações bancárias da América Latina, Estados Unidos e Europainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessTHUMBNAILAlan Marinovic.pdf.jpgAlan Marinovic.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2553https://repositorio.fgv.br/bitstreams/1b51b9dd-45bb-4c3c-b852-1114837c055e/download150671f7cca4d2100e671174b2f3b1b0MD57TEXTAlan Marinovic.pdf.txtAlan Marinovic.pdf.txtExtracted 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