A inércia da inflação no regime de metas: os casos da Nova Zelandia, Reino Unido e Brasil

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Krebs, Marco Ludwik P.
Data de Publicação: 2006
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: https://hdl.handle.net/10438/322
Resumo: The purpose of this essay is to analyze the impact of Inflation Targeting (IT) when implemented as monetary policy on the inflation inertia. The inertia is analyzed using the ARIMA (autoregressive integrated moving-average) models, according to procedures which are widely used in the literature. Because the inflation targets are not unchangeable throughout time, we suggest using a new methodology in order to measure the inflation inertia, where the inflation rate has two components: the trend and the temporary one. The inflation inertia will then be measured by the coefficient through which the inflation converges to its long run rate.
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spelling Krebs, Marco Ludwik P.Escolas::EPGEFGVBarbosa, Fernando de Holanda2008-05-13T13:48:04Z2008-05-13T13:48:04Z20062006-07-31KREBS, Marco Ludwik P.. A inércia da inflação no regime de metas: os casos da Nova Zelandia, Reino Unido e Brasil. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2006.https://hdl.handle.net/10438/322The purpose of this essay is to analyze the impact of Inflation Targeting (IT) when implemented as monetary policy on the inflation inertia. The inertia is analyzed using the ARIMA (autoregressive integrated moving-average) models, according to procedures which are widely used in the literature. Because the inflation targets are not unchangeable throughout time, we suggest using a new methodology in order to measure the inflation inertia, where the inflation rate has two components: the trend and the temporary one. The inflation inertia will then be measured by the coefficient through which the inflation converges to its long run rate.O objetivo da dissertação é avaliar o impacto da adoção do regime de metas na inércia da inflação. A inércia é analisada de acordo com procedimentos tradicionalmente adotados na literatura, através de modelos ARIMA. Em virtude das metas de inflação não serem imutáveis ao longo do tempo, propõe-se uma metodologia para se medir a inércia da taxa de inflação, onde esta possui dois componentes: a tendência e a parte transitória. A inércia da inflação será, então, medida pelo coeficiente com que a taxa de inflação converge para sua taxa de longo prazo.porTodo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis.info:eu-repo/semantics/openAccessA inércia da inflação no regime de metas: os casos da Nova Zelandia, Reino Unido e Brasilinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisEconomiaInflação - BrasilPolítica monetária - BrasilInflaçãoPolítica monetáriareponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINAL2147.pdfPDFapplication/pdf640644https://repositorio.fgv.br/bitstreams/644f9dda-7175-44ff-95e2-be8d8305a96d/downloadbadd0b8164e2d5e4ca5ddf097aa3257cMD51TEXT2147.pdf.txt2147.pdf.txtExtracted Texttext/plain97706https://repositorio.fgv.br/bitstreams/f104982d-e665-4f76-91a7-6569894df0f8/downloadf684d3f114b7ca2349e6d98add55d54aMD52THUMBNAIL2147.pdf.jpg2147.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1633https://repositorio.fgv.br/bitstreams/82d4ca56-a656-41c5-bf18-68526c7c49fd/download9bc586047a60e7d096f6c4423e7e526fMD5310438/3222024-09-18 16:18:41.519open.accessoai:repositorio.fgv.br:10438/322https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742024-09-18T16:18:41Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false
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