Descoberta de preço nas opções de Petrobrás
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2015 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10438/13990 |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento do mercado de ações e opções de Petrobrás utilizando a metodologia de price discovery (descoberta de preços). A partir de dados de alta frequência de ambos os mercados, fornecidos pela BM&FBOVESPA, os modelos econométricos utilizados nessa metodologia foram estimados e as medidas de Information Share (IS) e Component Share (CS) foram calculadas. Os resultados das análises indicaram dominância do mercado à vista no processo de descoberta de preços, dado que, para este mercado, foram observados valores acima de 66% para a medida IS e acima de 74% para a medida CS. Análises gráficas da função resposta ao impulso indicaram, também, que o mercado à vista é o mais eficiente. |
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Suzuki, Yurie YassunagaEscolas::EESPFernandes, MarceloMedeiros, Marcelo C.Pereira, Pedro L. Valls2015-09-03T16:44:56Z2015-09-03T16:44:56Z2015SUZUKI, Yurie Yassunaga. Descoberta de preço nas opções de Petrobrás. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2015.http://hdl.handle.net/10438/13990Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento do mercado de ações e opções de Petrobrás utilizando a metodologia de price discovery (descoberta de preços). A partir de dados de alta frequência de ambos os mercados, fornecidos pela BM&FBOVESPA, os modelos econométricos utilizados nessa metodologia foram estimados e as medidas de Information Share (IS) e Component Share (CS) foram calculadas. Os resultados das análises indicaram dominância do mercado à vista no processo de descoberta de preços, dado que, para este mercado, foram observados valores acima de 66% para a medida IS e acima de 74% para a medida CS. Análises gráficas da função resposta ao impulso indicaram, também, que o mercado à vista é o mais eficiente.This work aims to study market behavior involving Petrobras’ stock and options markets applying price discovery methodology. Using high-frequency data, provided by BM&FBOVESPA, econometric models used in this methodology were estimated and measures of Information Share (IS) and Component Share (CS) were calculated. The results of the analyzes indicated dominance of the spot market in the process of price discovery, since, for this market, were observed values over 66% for IS and above 74% for CS. Graphical analysis of the impulse response function indicated that the spot market is more efficient than the option market.porPrice discoveryInformation shareHigh frequency dataComponent shareDados de alta frequênciaEconomiaMercado financeiro - Modelos econométricosMercado de opçõesAções (Finanças)PETROBRASSistemas de recuperação da informaçãoDescoberta de preço nas opções de Petrobrásinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALDissertação - YYS.pdfDissertação - YYS.pdfapplication/pdf638348https://repositorio.fgv.br/bitstreams/5bbcbb0e-22d5-4315-a4e7-1cd8f8bef065/download7a31f5f0e578eed37d240d302f503e27MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84707https://repositorio.fgv.br/bitstreams/50acf5df-c253-4596-bbe1-712431663a35/downloaddfb340242cced38a6cca06c627998fa1MD52TEXTDissertação - 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