Risco de cauda de ações brasileiras utilizando distribuições T assimétricas
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Data de Publicação: | 2015 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
Texto Completo: | https://hdl.handle.net/10438/18218 |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo apresentar métodos de análise de risco de eventos raros utilizando distribuições T assimétricas para o mercado brasileiro de ações. A análise de risco de mercado é uma atividade essencialmente estatística, e o tratamento das séries de preços dos fatores de risco deve levar em consideração características observadas nos dados empíricos, como caudas grossas e assimetria. A modelagem de risco através de ferramentas estatísticas, como o Value at Risk, utilizando distribuições que contemplam essas características enriquece o conjunto de medidas do gestor de risco, e é capaz de sugerir cenários prospectivos de stress. Neste trabalho, serão apresentadas distribuições candidatas a representarem bem o comportamento das séries históricas das ações brasileiras também em eventos raros. Serão discutidas as principais análises que devem ser feitas sobre as séries históricas à luz dos parâmetros estimados das distribuições. Também serão discutidos os impactos dos dados nos parâmetros que controlam assimetria e curtose das distribuições. |
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Heringer, Guilherme GonçalvesEscolas::EPGEFGVAzevedo, Rafael MouraCampos, Eduardo LimaGonçalves, Edson Daniel Lopes2017-05-02T19:09:33Z2017-05-02T19:09:33Z2015-05-26HERINGER, Guilherme Gonçalves. Risco de cauda de ações brasileiras utilizando distribuições T assimétricas. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2015.https://hdl.handle.net/10438/18218Este trabalho tem como objetivo apresentar métodos de análise de risco de eventos raros utilizando distribuições T assimétricas para o mercado brasileiro de ações. A análise de risco de mercado é uma atividade essencialmente estatística, e o tratamento das séries de preços dos fatores de risco deve levar em consideração características observadas nos dados empíricos, como caudas grossas e assimetria. A modelagem de risco através de ferramentas estatísticas, como o Value at Risk, utilizando distribuições que contemplam essas características enriquece o conjunto de medidas do gestor de risco, e é capaz de sugerir cenários prospectivos de stress. Neste trabalho, serão apresentadas distribuições candidatas a representarem bem o comportamento das séries históricas das ações brasileiras também em eventos raros. Serão discutidas as principais análises que devem ser feitas sobre as séries históricas à luz dos parâmetros estimados das distribuições. Também serão discutidos os impactos dos dados nos parâmetros que controlam assimetria e curtose das distribuições.This study’s objective is to present risk analysis methods for rare events using asymmetric T distributions in the Brazilian stock market. The market risk analysis is essentially a statistic activity, and the treatment of price series of risk factors must take into account features observed in empirical data, like fat tails and asymmetry. Risk modeling through statistical tools, like Value at Risk, using distributions that include these features refines the risk manager framework, and is also able to suggest stress scenarios. This study will present distributions that are candidates to well represent the behavior of Brazilian stocks historical series also in the occurrence of infrequent events. It will discuss essential analysis that must be performed about historical series in light of the parameters estimated for the distributions. It will also discuss the impacts of data in estimating the parameters that control kurtosis and asymmetry.porValue at riskVARAvaliação de riscosRisco (Economia)Ações (Finanças)Mercado financeiroDistribuiçãoCurtoseAssimetriaEconomiaAvaliação de riscosRisco (Economia)Ações (Finanças)Mercado financeiroAlocação de ativosRisco de cauda de ações brasileiras utilizando distribuições T assimétricasComparação de ajustes de distribuições T assimétricas no mercado de ativos brasileirosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVTEXTDissertacao-GHeringer.pdf.txtDissertacao-GHeringer.pdf.txtExtracted 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