Desempenho de ações da Bolsa de Valores de São Paulo e sua relação com o índice preço-lucro
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Data de Publicação: | 1991 |
Tipo de documento: | Tese |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10438/4558 |
Resumo: | O trabalho procura analisar a rentabilidade das ações da Bolsa de valores de São Paulo de junho de 81 a maio de 88. As carteiras estudadas foram construídas com base no índice preço-lucro e também com base nos valores de mercado dos ativos analisados. O desempenho das carteiras foi avaliado pelos clássicos índices de Sharpe, Jensen e Treynor. A hipótese de mercado eficiente consistente com o CAPM foi testada pelo teste multivariado de Hotelling. |
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