Um estudo sobre alocação de ativos clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiro
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Data de Publicação: | 2012 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10438/9818 |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo comparar duas metodologias de alocação ótima de ativos, a metodologia clássica e a metodologia bayesiana. O modelo utilizado foi o de Meucci (2005). Foram realizados diversos exercícios empíricos de montagem de carteiras de ativos seguindo essas metodologias, utilizando para isso dados do mercado acionário brasileiro. Os resultados encontrados indicam uma superioridade de desempenho, tanto em termos de retorno quanto de volatilidade, da carteira bayesiana em relação à clássica e desta em relação ao índice de mercado. Ademais, o trabalho também compreende modificações na prior utilizada na estimação bayesiana. |
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Rêgo, Hugo Leonardo Freitas de MoraesEscolas::EESPMergulhão, João de MendonçaMarçal, Emerson FernandesPereira, Pedro L. Valls2012-05-21T12:30:46Z2012-05-21T12:30:46Z2012-04-19RÊGO, Hugo Leonardo Freitas de Moraes. Um estudo sobre alocação de ativos clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiro. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2012.http://hdl.handle.net/10438/9818Este trabalho teve como objetivo comparar duas metodologias de alocação ótima de ativos, a metodologia clássica e a metodologia bayesiana. O modelo utilizado foi o de Meucci (2005). Foram realizados diversos exercícios empíricos de montagem de carteiras de ativos seguindo essas metodologias, utilizando para isso dados do mercado acionário brasileiro. Os resultados encontrados indicam uma superioridade de desempenho, tanto em termos de retorno quanto de volatilidade, da carteira bayesiana em relação à clássica e desta em relação ao índice de mercado. Ademais, o trabalho também compreende modificações na prior utilizada na estimação bayesiana.The goal of this work was to compare two different asset allocation methodologies, the classic and the Bayesian one. The utilized model was that of Meucci (2005). In order to reach this goal, empirical exercises were performed, utilizing data from the Brazilian financial market. The results found indicate that the Bayesian asset portfolio outperformed the classic one in terms of return and volatility, whereas the classic portfolio outperformed the market index. Moreover, this work also comprises modifications in the prior utilized in the Bayesian estimation.porAsset allocationBayesian estimationBrazilian financial marketAlocação de ativosEstimação bayesianaMercado acionário brasileiroEconomiaAções (Finanças)Mercado financeiroAlocação de ativosTeoria bayesiana de decisão estatísticaUm estudo sobre alocação de ativos clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALDissertação de Mestrado_Hugo L F de Moraes Rêgo.pdfDissertação de Mestrado_Hugo L F de Moraes Rêgo.pdfapplication/pdf699903https://repositorio.fgv.br/bitstreams/92608091-6bd9-4471-8865-e1f40350f7e0/download7d039f1507408214660b09b7998f05b3MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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