Finanças comportamentais: uma análise dos agentes do mercado financeiro brasileiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Diniz, Bruno Oliveira Guimarães
Data de Publicação: 2015
Outros Autores: Brugugnoli, Veronica Favato
Tipo de documento: Artigo de conferência
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10438/18858
Resumo: A Teoria dos Mercados Eficientes (TME) que se apoia em princípios como a racionalidade ilimitada dos agentes e aversão ao risco, vêm sendo questionada pelo ramo das Finanças Comportamentais. O presente trabalho se propõe a detalhar os princípios da Teoria do Prospecto, tida como a base das Finanças Comportamentais, e replicar a pesquisa elaborada por Kahneman e Tversky (1979), porém, a um universo restrito de entrevistados (agentes do mercado financeiro). Os resultados sugerem que os agentes do mercado financeiro cometem erros sistemáticos, incompatíveis com a premissa básica de que os agentes possuem racionalidade ilimitada.
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Os resultados sugerem que os agentes do mercado financeiro cometem erros sistemáticos, incompatíveis com a premissa básica de que os agentes possuem racionalidade ilimitada.porCentro de Estudos em Finanças (GVcef)Finanças comportamentaisTeoria do prospectoRacionalidade limitadaEconomiaMercado financeiro - BrasilFinanças - Processo decisórioInvestidores (Finanças)Investimentos - Aspectos psicológicosFinanças comportamentais: uma análise dos agentes do mercado financeiro brasileiroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVTEXTGVcef_Diniz; Brugugnoli.pdf.txtGVcef_Diniz; Brugugnoli.pdf.txtExtracted texttext/plain35042https://repositorio.fgv.br/bitstreams/228d6130-a4cc-4447-ae8e-ea5c2a8819eb/download11e2249099c50f9b07cf5be523200f9fMD55ORIGINALGVcef_Diniz; Brugugnoli.pdfGVcef_Diniz; 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