On the contamination of confidence

• Autor(a) principal: Coimbra-Lisboa, Paulo César
• Data de Publicação: 2009
• Tipo de documento: Tese
• Idioma: eng
• Título da fonte: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
• Texto Completo: https://hdl.handle.net/10438/7728
• topic: Incerteza Knightiana; Capacidade (probabilidade não aditiva); E-contaminação; Integral de Choquet; Maximização da utilidade esperada; Teoremas de representação; Jogos não cooperativos; Conceitos de equilíbrio; Escolha de portfolio; Inércia de portfolio; Knightian uncertainty; Capacity (non-additive probability measure); E-contamination; Choquet integral; Expected utility maximization; Representation theorems; Noncooperative games; Equilibrium concepts; Portfolio choice; Portfolio inertia; Economia; Incerteza (Economia); Processo decisório; Teoria dos jogos; Equilíbrio econômico

Contaminação da confiança é um caso especial de incerteza Knightiana ou ambiguidade na qual o tomador de decisões está diante de não apenas uma única distribuição de probabilidades, mas sim de um conjunto de distribuições de probabilidades. A primeira parte desta tese tem o propósito de fornecer uma caracterização da contaminação da confiança e então apresentar um conjunto de axiomas comportamentais simples sob os quais as preferências de um tomador de decisões é representada pela utilidade esperada de Choquet com contaminação da confiança. A segunda parte desta tese apresenta duas aplicações econômicas de contaminação da confiança: a primeira delas generaliza o teorema de existência de equilíbrio de Nash de Dow e Werlang (o que permite apresentar uma solução explícita para o paradoxo segundo o qual os jogadores de um jogo do dilema dos prisioneiros com um número infinito de repetições não agem de acordo com o esperado pelo procedimento da indução retroativa) e a outra estuda o impacto da contaminação da confiança na escolha de portfolio.