Uma estimação Econométrica da taxa de câmbio do Chile

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Del Fiori, Diogo
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da FURG (RI FURG)
Texto Completo: http://repositorio.furg.br/handle/1/6818
Resumo: O objetivo deste trabalho é modelar a taxa de câmbio do Chile, tendo por base dois modelos aplicados para a estimação da taxa de câmbio do Peru. O objetivo deste trabalho é averiguar qual dentre esses dois modelos aplicados para o caso do Peru é o mais adequado para o caso chileno, aplicando-se o critério de Akaike e o teste de Wald. Foi estimada uma relação de longo prazo (cointegração) entre as variáveis do modelo. Assim, foi encontrada uma relação de longo prazo entre a taxa de câmbio e a taxa de juros e o risco-país para o caso chileno.
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