Os determinantes na concessão do crédito bancário na crise do subprime

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Nahas Junior, Jean Arosti
Data de Publicação: 2009
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
Texto Completo: https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1114
Resumo: Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise da crise financeira que se iniciou no mercado imobiliário americano com a modalidade de empréstimos subprime e fazer uma análise de quais fatores foram mais importantes na determinação da concessão de crédito por parte dos bancos. Será feita uma análise da bibliografia existente à respeito do assunto, além de se fazer uma análise do funcionamento do mercado subprime e do mecanismo de securitização das hipotecas , para explicar como se desdobrou a crise a partir deste mercado. Na parte empírica, se estimará um modelo para cada um dos dois maiores bancos americanos, Bank of America e Citibank, onde se buscará entender as mudanças no volume das operações de crédito, utilizando como variáveis dependentes o percentual da provisão para devedores duvidosos sobre o volume total das operações para cada um dos bancos, bem como o TED Spread. A base de dados é dividida em observações trimestrais para o período de 2003 a 2008. Conclui-se que o fator referente aos bancos foi extremamente importante para determinar as alterações no volume de crédito, mas o TED Spread não pode ser considerado como um fator determinante.
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