Correlação e volatilidade de mercados financeiros entre 1980 e 2011

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Giraldo, Daniele Bartholomei
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
Texto Completo: https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/487
Resumo: Este estudo visa a entender a correlação entre as bolsas de valores de diversos países, representadas por índices. São feitas análises de como essas correlações variam ao longo do tempo, numa ótica de curto e outra de longo prazo. No curto prazo, será observado o comportamento da correlação entre mercados, conforme as flutuações no desempenho econômico das nações, observando-se tais correlações em períodos de crise e de estabilidade econômica. Para o longo prazo, será observado como as correlações vêm se modificando conforme ocorre maior globalização dos países, numa amostra coletada para um período de 32 anos. Por último, será desenvolvido um estudo de hierarquia de nações para saber quais possuem maior correlação com outras nações e como essas correlações vêm mudando no período analisado.
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spelling Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.info:eu-repo/semantics/openAccessGiraldo, Daniele BartholomeiSandoval Junior, LeonidasSão Paulo2015-03-04T11:37:48Z2021-09-13T02:22:37Z2015-03-042015-03-04T11:37:48Z2021-09-13T02:22:37Z20112011https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/487Este estudo visa a entender a correlação entre as bolsas de valores de diversos países, representadas por índices. São feitas análises de como essas correlações variam ao longo do tempo, numa ótica de curto e outra de longo prazo. No curto prazo, será observado o comportamento da correlação entre mercados, conforme as flutuações no desempenho econômico das nações, observando-se tais correlações em períodos de crise e de estabilidade econômica. Para o longo prazo, será observado como as correlações vêm se modificando conforme ocorre maior globalização dos países, numa amostra coletada para um período de 32 anos. Por último, será desenvolvido um estudo de hierarquia de nações para saber quais possuem maior correlação com outras nações e como essas correlações vêm mudando no período analisado.This research aims to understand the correlation between stock markets of numerous countries, represented by their indices. It is analyzed how those correlations vary through time, focusing in the short and long terms. On the short term, it is observed the behavior of correlations between stock markets, according to the fluctuations of economic performance in those nations, observing the correlations during economic crises and economic stability. For the long term, it is observed how those correlations have been changing due the increasing of globalization in a sample of 32 years. Later, it is proposed a hierarchical review of the countries to discover which ones are more correlated to the others and how the correlations between the countries vary through time.52 f.CorrelaçãoVolatilidadeAutovalorTeoria da matriz aleatóriaÁrvore de extensão mínimaCorrelação e volatilidade de mercados financeiros entre 1980 e 2011info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPERinstname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)instacron:INSPERORIGINALDaniele Bartholomei Giraldo_trabalho.pdfTexto Completoapplication/pdf2107554https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/487/1/Daniele%20Bartholomei%20Giraldo_trabalho.pdf499891dc046580683295c2713ca98498MD51Daniele Bartholomei Giraldo_aluno.pdfIndisponível - Autorização Alunoapplication/pdf476448https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/487/2/Daniele%20Bartholomei%20Giraldo_aluno.pdf289f16bcfcaa7d489925f9778376441cMD52LICENSElicense.txttext/plain1748https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/487/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTDaniele Bartholomei Giraldo_trabalho.pdf.txtExtracted texttext/plain53785https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/487/4/Daniele%20Bartholomei%20Giraldo_trabalho.pdf.txt999930acb678d71d96498c6ef72d1f9fMD54Daniele Bartholomei Giraldo_aluno.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/487/5/Daniele%20Bartholomei%20Giraldo_aluno.pdf.txte1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD55THUMBNAILDaniele Bartholomei Giraldo_trabalho.pdf.jpgDaniele Bartholomei Giraldo_trabalho.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1158https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/487/6/Daniele%20Bartholomei%20Giraldo_trabalho.pdf.jpg7b440ab303e0908a0ce12fa5932e0c4cMD56Daniele Bartholomei Giraldo_aluno.pdf.jpgDaniele Bartholomei Giraldo_aluno.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1529https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/487/7/Daniele%20Bartholomei%20Giraldo_aluno.pdf.jpg60698f25e26f919ddd64032c0aa430deMD5711224/4872022-12-02 13:34:11.318oai:repositorio.insper.edu.br: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Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://www.insper.edu.br/biblioteca-telles/PRIhttps://repositorio.insper.edu.br/oai/requestbiblioteca@insper.edu.br ||opendoar:2022-12-02T18:34:11Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)false
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