Análise de choques econômicos em diferentes regimes cambiais: Uma abordagem BFAVAR para a economia brasileira pós 94
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2013 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER |
Texto Completo: | https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/178 |
Resumo: | Neste trabalho foi aplicada a abordagem Bayesiana ao método de vetores auto regressivos com a inclusão de fatores (BFAVAR) para analisar o impacto de choques econômicos internos e externos na economia brasileira durante diferentes regimes cambiais. A metodologia BFAVAR foi selecionada por permitir o uso de um maior número de variáveis na estimação do VAR, sem a perda de graus de liberdade, trazendo as informações incorporadas na estimação do modelo para um nível mais próximo do observado pelos agentes econômicos. O principal resultado observado neste estudo foi a maior significância do impacto do choque monetário doméstico no período de vigência do regime de bandas cambiais e dos choques externos no período de câmbio flexível. |
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Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.info:eu-repo/semantics/openAccessCosta, Nathalie Salvador FradeSilva, Marcelo Leite de Moura eSão Paulo2014-07-28T11:25:17Z2021-09-13T02:21:16Z2014-07-282014-07-28T11:25:17Z2021-09-13T02:21:16Z20132013https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/178Neste trabalho foi aplicada a abordagem Bayesiana ao método de vetores auto regressivos com a inclusão de fatores (BFAVAR) para analisar o impacto de choques econômicos internos e externos na economia brasileira durante diferentes regimes cambiais. A metodologia BFAVAR foi selecionada por permitir o uso de um maior número de variáveis na estimação do VAR, sem a perda de graus de liberdade, trazendo as informações incorporadas na estimação do modelo para um nível mais próximo do observado pelos agentes econômicos. O principal resultado observado neste estudo foi a maior significância do impacto do choque monetário doméstico no período de vigência do regime de bandas cambiais e dos choques externos no período de câmbio flexível.In this study, a Bayesian Factor-Augmented Vector Autoregressive (BFAVAR) approach was applied to analyze the impact of domestic and external monetary policy shocks on the Brazilian economy in different exchange systems. The BFAVAR methodology was chosen because it allows the use of a wide range of variables into the VAR, without losing degrees of freedom, bringing the range of information closer to that observed by economic agents. The main result observed in this study was the greater significance of the impact of the domestic monetary shock during the target zone system and of the external monetary shocks during the floating system.38 f.FAVAR bayesiano,Trindade impossívelPolítica monetáriaRegimes cambiaisChoques econômicosEconomia brasileiraAnálise de choques econômicos em diferentes regimes cambiais: Uma abordagem BFAVAR para a economia brasileira pós 94info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPERinstname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)instacron:INSPERORIGINALNathalie Salvador Frade Costa_Trabalho.pdfTexto Completoapplication/pdf698751https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/178/1/Nathalie%20Salvador%20Frade%20Costa_Trabalho.pdf6483ea7fafef78c897cb633d6f3a03f2MD51Nathalie Salvador Frade Costa_AutorizacaoAluno.pdfIndisponível - Autorização Alunoapplication/pdf704533https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/178/2/Nathalie%20Salvador%20Frade%20Costa_AutorizacaoAluno.pdf727c6a80334dc434954ada4398f6fe77MD52LICENSElicense.txttext/plain1748https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/178/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTNathalie Salvador Frade Costa_Trabalho.pdf.txtExtracted texttext/plain67327https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/178/4/Nathalie%20Salvador%20Frade%20Costa_Trabalho.pdf.txtad475f98e5ed1ae1dc53ccac87175b93MD54Nathalie Salvador Frade Costa_AutorizacaoAluno.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/178/5/Nathalie%20Salvador%20Frade%20Costa_AutorizacaoAluno.pdf.txte1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD55THUMBNAILNathalie Salvador Frade Costa_Trabalho.pdf.jpgNathalie Salvador Frade Costa_Trabalho.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1282https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/178/6/Nathalie%20Salvador%20Frade%20Costa_Trabalho.pdf.jpg133bebecbc714cbaf510c60360100b1dMD56Nathalie Salvador Frade Costa_AutorizacaoAluno.pdf.jpgNathalie Salvador Frade Costa_AutorizacaoAluno.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1829https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/178/7/Nathalie%20Salvador%20Frade%20Costa_AutorizacaoAluno.pdf.jpgfa6d42c5fdca65c645b5f4a26125cce2MD5711224/1782022-12-02 13:38:37.908oai:repositorio.insper.edu.br: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Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://www.insper.edu.br/biblioteca-telles/PRIhttps://repositorio.insper.edu.br/oai/requestbiblioteca@insper.edu.br ||opendoar:2022-12-02T18:38:37Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)false |
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