Estrutura a termo da taxa de juros e fatores macroeconômicos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Felippo, Luiz Paulo de
Data de Publicação: 2016
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
Texto Completo: https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1571
Resumo: Este trabalho estuda como os fatores macroeconômicos afetam a estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ). A fim de entender essa interação, utilizou-se de uma análise de componentes principais (ACP) e os resultados revelaram que três fatores já são o suficientes para capturar mais de 98% da variabilidade da curva de juros. Após essa etapa, fez-se um estudo sobre a interação entre esses fatores latentes encontrados e as variáveis macroeconômicas, identificando para cada um dos componentes principais um fator macroeconômico correspondente.
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