Prudência sob risco e ambiguidade

• Autor(a) principal: Navarro, Lucas de Oliveira
• Data de Publicação: 2017
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
• Texto Completo: https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1798
• topic: Prudência; Kimball; Baillon; Incerteza; Risco; Utilidade; Ambiguidade; von Neumman-Morganstern; Anscombe-Aumann; Savage; Schmeidler; Gilboa-Schmeidler; Pratt; Arrow; Ellsberg; Schlesinger; Kuilen; Prudence; Uncertainty; Risk; Utility; Ambiguity

Nesse trabalho foi realizado uma revisão de literatura sobre a teoria de decisão, no qual teve como foco analisar os conceitos de aversão e prudência, tanto na ótica de risco quanto na ótica de incerteza. Para que essa análise fosse possível, foi necessário estudar alguns modelos como o von Neumann-Morgenstern (1944), Savage (1954), paradoxo de Ellsberg (1961) e Anscombe-Aumann (1963)). A partir desses modelos, foi introduzido os conceitos de aversão ao risco de Pratt (1964) e Arrow (1971), prudência de Kimball (1990) e aversão sob ambiguidade e prudência sob ambiguidade de Baillon (2017). Após a apresentação dos conceitos foi feito uma análise, a partir do modelo de Gilboa-Schmeidler (1989), para observar o comportamento dos agentes prudentes ao risco exposto à ambiguidade. E para contribuir com a discussão teórica apresentada, foi apresentado os resultados obtidos no experimento realizado por Baillon, Schlesinger & Kuilen (2017), no qual trouxe resultados distintos à teoria.