Modelos de previsão para o preço do cobre através de métodos econométricos e redes neurais artificias de retropropagação
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2012 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER |
Texto Completo: | https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1511 |
Resumo: | Na atualidade, previsão é parte essencial da tomada de decisão de compra e venda em qualquer instituição financeira e até mesmo em companhias. Tendo isso em mente, este trabalho tem como objetivo encontrar, através da experimentação de diferentes técnicas (redes neurais artificias e modelagem da volatilidade através de GARCHs), o melhor modelo de previsão para a variação da série diária dos preços do cobre na London Mercantile Exchange. O trabalho proposto de buscar o melhor GARCH, GARCH-M e Rede Neural Artificial (RNA) para a variação diária do cobre é de grande valor quando analisados os possíveis ganhos que se pode obter com resultados positivos deste trabalho. Espera-se encontrar, como descrito na literatura, um tipo de modelagem como a melhor técnica de previsão, em frequência diária, para a variação diária do cobre. |
id |
INSP_da3f7edbd2183a74b1e16124576dcae8 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.insper.edu.br:11224/1511 |
network_acronym_str |
INSP |
network_name_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER |
repository_id_str |
|
spelling |
Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.info:eu-repo/semantics/openAccessCarvalho, Luiz Felipe Priolli Fonseca eLeite Neto, Fernando RibeiroRocha, Ricardo HumbertoSandoval Junior, LeonidasSão Paulo2016-10-21T13:29:31Z2021-09-13T02:42:31Z20122016-10-21T13:29:31Z2021-09-13T02:42:31Z20122012https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1511Na atualidade, previsão é parte essencial da tomada de decisão de compra e venda em qualquer instituição financeira e até mesmo em companhias. Tendo isso em mente, este trabalho tem como objetivo encontrar, através da experimentação de diferentes técnicas (redes neurais artificias e modelagem da volatilidade através de GARCHs), o melhor modelo de previsão para a variação da série diária dos preços do cobre na London Mercantile Exchange. O trabalho proposto de buscar o melhor GARCH, GARCH-M e Rede Neural Artificial (RNA) para a variação diária do cobre é de grande valor quando analisados os possíveis ganhos que se pode obter com resultados positivos deste trabalho. Espera-se encontrar, como descrito na literatura, um tipo de modelagem como a melhor técnica de previsão, em frequência diária, para a variação diária do cobre.Nowadays, forecasting is an essential part of buying or selling decisions of any financial institution or even company. With that in mind, this work aims to find, through the experimentation with different techniques (artificial neural networks and GARCH volatility models), the best forecasting model and technique for the daily change on copper prices in the London Mercantile Exchange. The hard work on finding the best GARCH, GARCH-M and Artificial Neural Network (ANN) for daily frequency is nothing compared to the possible gains of the positive outcome of this paper. It is expected to find the neural network or one of the GARCH models as the best forecasting technique for the daily change on copper prices.40 f.GARCHRedes neurais artificiaisPreço do cobreModelos de previsãoArtificial neural networksCopper pricesForecasting modelsModelos de previsão para o preço do cobre através de métodos econométricos e redes neurais artificias de retropropagaçãoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPERinstname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)instacron:INSPERTEXTLuiz Felipe Priolli Fonseca e Carvalho_trabalho .pdf.txtExtracted texttext/plain65435https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1511/1/Luiz%20Felipe%20Priolli%20Fonseca%20e%20Carvalho_trabalho%20.pdf.txt1bfa7dc8a56f7e0f8c31f0ce24ec3530MD51Luiz Felipe Priolli_AutorizacaoAluno.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1511/2/Luiz%20Felipe%20Priolli_AutorizacaoAluno.pdf.txte1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD52LICENSElicense.txttext/plain1748https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1511/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53ORIGINALLuiz Felipe Priolli Fonseca e Carvalho_trabalho .pdfTEXTO COMPLETOapplication/pdf587689https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1511/4/Luiz%20Felipe%20Priolli%20Fonseca%20e%20Carvalho_trabalho%20.pdf3a30d54d50a9618ebaffdc6ef389bbd7MD54Luiz Felipe Priolli_AutorizacaoAluno.pdfINDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNOapplication/pdf586207https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1511/5/Luiz%20Felipe%20Priolli_AutorizacaoAluno.pdfeb86427ca9a645ee14284ceed5d3eec6MD55THUMBNAILLuiz Felipe Priolli Fonseca e Carvalho_trabalho .pdf.jpgLuiz Felipe Priolli Fonseca e Carvalho_trabalho .pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1269https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1511/6/Luiz%20Felipe%20Priolli%20Fonseca%20e%20Carvalho_trabalho%20.pdf.jpgf844ea31abcb856ce4657d9747921b19MD56Luiz Felipe Priolli_AutorizacaoAluno.pdf.jpgLuiz Felipe Priolli_AutorizacaoAluno.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2034https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1511/7/Luiz%20Felipe%20Priolli_AutorizacaoAluno.pdf.jpga25ca56b031652eb977bfd1d2bdeddbaMD5711224/15112022-12-02 13:46:02.462oai:repositorio.insper.edu.br:11224/1511Tk9URTogUExBQ0UgWU9VUiBPV04gTElDRU5TRSBIRVJFClRoaXMgc2FtcGxlIGxpY2Vuc2UgaXMgcHJvdmlkZWQgZm9yIGluZm9ybWF0aW9uYWwgcHVycG9zZXMgb25seS4KCk5PTi1FWENMVVNJVkUgRElTVFJJQlVUSU9OIExJQ0VOU0UKCkJ5IHNpZ25pbmcgYW5kIHN1Ym1pdHRpbmcgdGhpcyBsaWNlbnNlLCB5b3UgKHRoZSBhdXRob3Iocykgb3IgY29weXJpZ2h0Cm93bmVyKSBncmFudHMgdG8gRFNwYWNlIFVuaXZlcnNpdHkgKERTVSkgdGhlIG5vbi1leGNsdXNpdmUgcmlnaHQgdG8gcmVwcm9kdWNlLAp0cmFuc2xhdGUgKGFzIGRlZmluZWQgYmVsb3cpLCBhbmQvb3IgZGlzdHJpYnV0ZSB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gKGluY2x1ZGluZwp0aGUgYWJzdHJhY3QpIHdvcmxkd2lkZSBpbiBwcmludCBhbmQgZWxlY3Ryb25pYyBmb3JtYXQgYW5kIGluIGFueSBtZWRpdW0sCmluY2x1ZGluZyBidXQgbm90IGxpbWl0ZWQgdG8gYXVkaW8gb3IgdmlkZW8uCgpZb3UgYWdyZWUgdGhhdCBEU1UgbWF5LCB3aXRob3V0IGNoYW5naW5nIHRoZSBjb250ZW50LCB0cmFuc2xhdGUgdGhlCnN1Ym1pc3Npb24gdG8gYW55IG1lZGl1bSBvciBmb3JtYXQgZm9yIHRoZSBwdXJwb3NlIG9mIHByZXNlcnZhdGlvbi4KCllvdSBhbHNvIGFncmVlIHRoYXQgRFNVIG1heSBrZWVwIG1vcmUgdGhhbiBvbmUgY29weSBvZiB0aGlzIHN1Ym1pc3Npb24gZm9yCnB1cnBvc2VzIG9mIHNlY3VyaXR5LCBiYWNrLXVwIGFuZCBwcmVzZXJ2YXRpb24uCgpZb3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgdGhlIHN1Ym1pc3Npb24gaXMgeW91ciBvcmlnaW5hbCB3b3JrLCBhbmQgdGhhdCB5b3UgaGF2ZQp0aGUgcmlnaHQgdG8gZ3JhbnQgdGhlIHJpZ2h0cyBjb250YWluZWQgaW4gdGhpcyBsaWNlbnNlLiBZb3UgYWxzbyByZXByZXNlbnQKdGhhdCB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gZG9lcyBub3QsIHRvIHRoZSBiZXN0IG9mIHlvdXIga25vd2xlZGdlLCBpbmZyaW5nZSB1cG9uCmFueW9uZSdzIGNvcHlyaWdodC4KCklmIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uIGNvbnRhaW5zIG1hdGVyaWFsIGZvciB3aGljaCB5b3UgZG8gbm90IGhvbGQgY29weXJpZ2h0LAp5b3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgeW91IGhhdmUgb2J0YWluZWQgdGhlIHVucmVzdHJpY3RlZCBwZXJtaXNzaW9uIG9mIHRoZQpjb3B5cmlnaHQgb3duZXIgdG8gZ3JhbnQgRFNVIHRoZSByaWdodHMgcmVxdWlyZWQgYnkgdGhpcyBsaWNlbnNlLCBhbmQgdGhhdApzdWNoIHRoaXJkLXBhcnR5IG93bmVkIG1hdGVyaWFsIGlzIGNsZWFybHkgaWRlbnRpZmllZCBhbmQgYWNrbm93bGVkZ2VkCndpdGhpbiB0aGUgdGV4dCBvciBjb250ZW50IG9mIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uLgoKSUYgVEhFIFNVQk1JU1NJT04gSVMgQkFTRUQgVVBPTiBXT1JLIFRIQVQgSEFTIEJFRU4gU1BPTlNPUkVEIE9SIFNVUFBPUlRFRApCWSBBTiBBR0VOQ1kgT1IgT1JHQU5JWkFUSU9OIE9USEVSIFRIQU4gRFNVLCBZT1UgUkVQUkVTRU5UIFRIQVQgWU9VIEhBVkUKRlVMRklMTEVEIEFOWSBSSUdIVCBPRiBSRVZJRVcgT1IgT1RIRVIgT0JMSUdBVElPTlMgUkVRVUlSRUQgQlkgU1VDSApDT05UUkFDVCBPUiBBR1JFRU1FTlQuCgpEU1Ugd2lsbCBjbGVhcmx5IGlkZW50aWZ5IHlvdXIgbmFtZShzKSBhcyB0aGUgYXV0aG9yKHMpIG9yIG93bmVyKHMpIG9mIHRoZQpzdWJtaXNzaW9uLCBhbmQgd2lsbCBub3QgbWFrZSBhbnkgYWx0ZXJhdGlvbiwgb3RoZXIgdGhhbiBhcyBhbGxvd2VkIGJ5IHRoaXMKbGljZW5zZSwgdG8geW91ciBzdWJtaXNzaW9uLgo=Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://www.insper.edu.br/biblioteca-telles/PRIhttps://repositorio.insper.edu.br/oai/requestbiblioteca@insper.edu.br ||opendoar:2022-12-02T18:46:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)false |
dc.title.pt_BR.fl_str_mv |
Modelos de previsão para o preço do cobre através de métodos econométricos e redes neurais artificias de retropropagação |
title |
Modelos de previsão para o preço do cobre através de métodos econométricos e redes neurais artificias de retropropagação |
spellingShingle |
Modelos de previsão para o preço do cobre através de métodos econométricos e redes neurais artificias de retropropagação Carvalho, Luiz Felipe Priolli Fonseca e GARCH Redes neurais artificiais Preço do cobre Modelos de previsão Artificial neural networks Copper prices Forecasting models |
title_short |
Modelos de previsão para o preço do cobre através de métodos econométricos e redes neurais artificias de retropropagação |
title_full |
Modelos de previsão para o preço do cobre através de métodos econométricos e redes neurais artificias de retropropagação |
title_fullStr |
Modelos de previsão para o preço do cobre através de métodos econométricos e redes neurais artificias de retropropagação |
title_full_unstemmed |
Modelos de previsão para o preço do cobre através de métodos econométricos e redes neurais artificias de retropropagação |
title_sort |
Modelos de previsão para o preço do cobre através de métodos econométricos e redes neurais artificias de retropropagação |
author |
Carvalho, Luiz Felipe Priolli Fonseca e |
author_facet |
Carvalho, Luiz Felipe Priolli Fonseca e |
author_role |
author |
dc.contributor.defensecommittee.none.fl_str_mv |
Leite Neto, Fernando Ribeiro Rocha, Ricardo Humberto |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Carvalho, Luiz Felipe Priolli Fonseca e |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Sandoval Junior, Leonidas |
contributor_str_mv |
Sandoval Junior, Leonidas |
dc.subject.por.fl_str_mv |
GARCH Redes neurais artificiais Preço do cobre Modelos de previsão Artificial neural networks Copper prices Forecasting models |
topic |
GARCH Redes neurais artificiais Preço do cobre Modelos de previsão Artificial neural networks Copper prices Forecasting models |
description |
Na atualidade, previsão é parte essencial da tomada de decisão de compra e venda em qualquer instituição financeira e até mesmo em companhias. Tendo isso em mente, este trabalho tem como objetivo encontrar, através da experimentação de diferentes técnicas (redes neurais artificias e modelagem da volatilidade através de GARCHs), o melhor modelo de previsão para a variação da série diária dos preços do cobre na London Mercantile Exchange. O trabalho proposto de buscar o melhor GARCH, GARCH-M e Rede Neural Artificial (RNA) para a variação diária do cobre é de grande valor quando analisados os possíveis ganhos que se pode obter com resultados positivos deste trabalho. Espera-se encontrar, como descrito na literatura, um tipo de modelagem como a melhor técnica de previsão, em frequência diária, para a variação diária do cobre. |
publishDate |
2012 |
dc.date.submitted.none.fl_str_mv |
2012 |
dc.date.available.fl_str_mv |
2012 2016-10-21T13:29:31Z 2021-09-13T02:42:31Z |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2012 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2016-10-21T13:29:31Z 2021-09-13T02:42:31Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
format |
bachelorThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1511 |
url |
https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1511 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
40 f. |
dc.coverage.spatial.pt_BR.fl_str_mv |
São Paulo |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER instname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER) instacron:INSPER |
instname_str |
Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER) |
instacron_str |
INSPER |
institution |
INSPER |
reponame_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER |
collection |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1511/1/Luiz%20Felipe%20Priolli%20Fonseca%20e%20Carvalho_trabalho%20.pdf.txt https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1511/2/Luiz%20Felipe%20Priolli_AutorizacaoAluno.pdf.txt https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1511/3/license.txt https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1511/4/Luiz%20Felipe%20Priolli%20Fonseca%20e%20Carvalho_trabalho%20.pdf https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1511/5/Luiz%20Felipe%20Priolli_AutorizacaoAluno.pdf https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1511/6/Luiz%20Felipe%20Priolli%20Fonseca%20e%20Carvalho_trabalho%20.pdf.jpg https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/1511/7/Luiz%20Felipe%20Priolli_AutorizacaoAluno.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
1bfa7dc8a56f7e0f8c31f0ce24ec3530 e1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 3a30d54d50a9618ebaffdc6ef389bbd7 eb86427ca9a645ee14284ceed5d3eec6 f844ea31abcb856ce4657d9747921b19 a25ca56b031652eb977bfd1d2bdeddba |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER) |
repository.mail.fl_str_mv |
biblioteca@insper.edu.br || |
_version_ |
1791085953136197632 |