Modelos de previsão da taxa de câmbio no Brasil

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Perdomo, Juan Pedro Jensen
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
Texto Completo: https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/565
Resumo: Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise sobre os modelos de previsão do câmbio, entender a baixa previsibilidade dos modelos macroeconômicos e entender o que os agentes econômicos fazem para superar isto. Destaca-se a importância das expectativas dos agentes na determinação da taxa de câmbio. Conclui-se que existe uma volatilidade nos fundamentos da taxa spot e que para se obter bons resultados na previsão é necessário ter um bom conjunto de informações.
id INSP_eb9649cbee8f8dd94195822e23dadc6b
oai_identifier_str oai:repositorio.insper.edu.br:11224/565
network_acronym_str INSP
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
repository_id_str
spelling Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.info:eu-repo/semantics/openAccessPerdomo, Juan Pedro JensenPerdomo, Juan Pedro JensenSão Paulo2015-03-20T13:45:51Z2021-09-13T02:23:10Z2015-03-202015-03-20T13:45:51Z2021-09-13T02:23:10Z20102010https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/565Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise sobre os modelos de previsão do câmbio, entender a baixa previsibilidade dos modelos macroeconômicos e entender o que os agentes econômicos fazem para superar isto. Destaca-se a importância das expectativas dos agentes na determinação da taxa de câmbio. Conclui-se que existe uma volatilidade nos fundamentos da taxa spot e que para se obter bons resultados na previsão é necessário ter um bom conjunto de informações.This Paper has the objective of doing an analysis about the forecast models of the exchange-rate, to understand the low forecast ability of the macro models and what the market makers are doing about that. It introduces how important is to take the expectation of the market maker into account in the exchange rate decision. It concludes that there is a volatility in the macro fundamentals of the spot-rate and to obtain a good forecast it is necessary to have a good set of information.51 f.CâmbioPrevisãoDólarRealModelos de previsão da taxa de câmbio no Brasilinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPERinstname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)instacron:INSPERORIGINALDaniel Cunha Coelho_trabalho.pdfTexto Completoapplication/pdf682913https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/565/1/Daniel%20Cunha%20Coelho_trabalho.pdffe650804cf729ab6196066d8e35939efMD51Daniel Cunha Coelho_aluno.pdfIndisponível - Autorização Alunoapplication/pdf466105https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/565/2/Daniel%20Cunha%20Coelho_aluno.pdf0da7ff0f749a3dc1071fba6654e3f057MD52LICENSElicense.txttext/plain1748https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/565/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTDaniel Cunha Coelho_trabalho.pdf.txtExtracted texttext/plain67437https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/565/4/Daniel%20Cunha%20Coelho_trabalho.pdf.txt105ef9ce7426f8ba6b7a40f08c8917a3MD54Daniel Cunha Coelho_aluno.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/565/5/Daniel%20Cunha%20Coelho_aluno.pdf.txte1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD55THUMBNAILDaniel Cunha Coelho_trabalho.pdf.jpgDaniel Cunha Coelho_trabalho.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1187https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/565/6/Daniel%20Cunha%20Coelho_trabalho.pdf.jpg86148d399f8a0303edc3ad91627eff7fMD56Daniel Cunha Coelho_aluno.pdf.jpgDaniel Cunha Coelho_aluno.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1523https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/565/7/Daniel%20Cunha%20Coelho_aluno.pdf.jpg1bcc59e077fa2c341224ca516bf84e47MD5711224/5652022-12-02 13:33:42.506oai:repositorio.insper.edu.br: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Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://www.insper.edu.br/biblioteca-telles/PRIhttps://repositorio.insper.edu.br/oai/requestbiblioteca@insper.edu.br ||opendoar:2022-12-02T18:33:42Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Modelos de previsão da taxa de câmbio no Brasil
title Modelos de previsão da taxa de câmbio no Brasil
spellingShingle Modelos de previsão da taxa de câmbio no Brasil
Perdomo, Juan Pedro Jensen
Câmbio
Previsão
Dólar
Real
title_short Modelos de previsão da taxa de câmbio no Brasil
title_full Modelos de previsão da taxa de câmbio no Brasil
title_fullStr Modelos de previsão da taxa de câmbio no Brasil
title_full_unstemmed Modelos de previsão da taxa de câmbio no Brasil
title_sort Modelos de previsão da taxa de câmbio no Brasil
author Perdomo, Juan Pedro Jensen
author_facet Perdomo, Juan Pedro Jensen
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Perdomo, Juan Pedro Jensen
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Perdomo, Juan Pedro Jensen
contributor_str_mv Perdomo, Juan Pedro Jensen
dc.subject.por.fl_str_mv Câmbio
Previsão
Dólar
Real
topic Câmbio
Previsão
Dólar
Real
description Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise sobre os modelos de previsão do câmbio, entender a baixa previsibilidade dos modelos macroeconômicos e entender o que os agentes econômicos fazem para superar isto. Destaca-se a importância das expectativas dos agentes na determinação da taxa de câmbio. Conclui-se que existe uma volatilidade nos fundamentos da taxa spot e que para se obter bons resultados na previsão é necessário ter um bom conjunto de informações.
publishDate 2010
dc.date.submitted.none.fl_str_mv 2010
dc.date.issued.fl_str_mv 2010
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2015-03-20T13:45:51Z
2021-09-13T02:23:10Z
dc.date.available.fl_str_mv 2015-03-20
2015-03-20T13:45:51Z
2021-09-13T02:23:10Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/565
url https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/565
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv 51 f.
dc.coverage.spatial.pt_BR.fl_str_mv São Paulo
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
instname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)
instacron:INSPER
instname_str Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)
instacron_str INSPER
institution INSPER
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/565/1/Daniel%20Cunha%20Coelho_trabalho.pdf
https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/565/2/Daniel%20Cunha%20Coelho_aluno.pdf
https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/565/3/license.txt
https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/565/4/Daniel%20Cunha%20Coelho_trabalho.pdf.txt
https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/565/5/Daniel%20Cunha%20Coelho_aluno.pdf.txt
https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/565/6/Daniel%20Cunha%20Coelho_trabalho.pdf.jpg
https://repositorio.insper.edu.br/bitstream/11224/565/7/Daniel%20Cunha%20Coelho_aluno.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv fe650804cf729ab6196066d8e35939ef
0da7ff0f749a3dc1071fba6654e3f057
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
105ef9ce7426f8ba6b7a40f08c8917a3
e1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9
86148d399f8a0303edc3ad91627eff7f
1bcc59e077fa2c341224ca516bf84e47
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)
repository.mail.fl_str_mv biblioteca@insper.edu.br ||
_version_ 1791085952863567872

Registros relacionados