Fronteira de produção estocástica: uma abordagem bayesiana

• Autor(a) principal: Fonseca, Thais C. O. da
• Data de Publicação: 2005
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da IPEA (RCIpea)
• dARK ID: ark:/51990/0013000004jt7
• Texto Completo: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1990
• topic: Estimativas de Máxima Verossimilhança (EMV); Abordagem bayesiana; Modelo de fronteira de produção estocástica; Cadeias de Markov de Monte Carlo (MCMC); Produtividade dos agentes

O modelo de fronteira de produção estocástica, na especificação clássica, obtém estimativas de máxima verossimilhança (EMV) (pontuais) dos parâmetros e da produtividade dos agentes. A especificação bayesiana proposta, estimada utilizando o algoritmo de Cadeias de Markov de Monte Carlo (MCMC), obtém uma amostra da distribuição do estimador dos parâmetros e da produtividade dos agentes, o que permite derivar outras estatísticas relativas a essas medidas, em particular o valor esperado e o intervalo de máxima densidade. Neste texto, apresenta-se a implementação desse modelo, e mostra-se, empiricamente, que a EMV tem um viés maior do que a estimativa bayesiana, em particular dos momentos de segunda ordem.