Matrizes de transição de risco de crédito para firmas brasileiras : comparação crédito livre e direcionado

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: De Negri, João Alberto
Data de Publicação: 2022
Outros Autores: Alves, Patrick Franco, Mattos, Ludmilla
Tipo de documento: Capítulo de livro
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da IPEA (RCIpea)
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Texto Completo: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11359
Resumo: Uma possibilidade prática na construção de matrizes de transição de risco de crédito é coletar frequências históricas para determinado horizonte de tempo em uma matriz, conforme apresentado na tabela 1. As transições apresentadas inicialmente foram construídas comparando-se o rating de crédito inicial e final, considerando o período de 2004 a 2017.
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