Impacto de anúncios econômicos no mercado futuro brasileiro de ações, juros e câmbio

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Santos, Francisco Eduardo de Luna e Almeida
Data de Publicação: 2015
Outros Autores: Garcia, Marcio Gomes Pinto, Medeiros, Marcelo Cunha
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da IPEA (RCIpea)
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Texto Completo: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6608
Resumo: Neste estudo, a relação entre fundamentos macroeconômicos e preço de ativos é analisada por meio da estimação do impacto de anúncios macroeconômicos no mercado futuro brasileiro. Usando-se dados em alta frequência entre outubro de 2008 e janeiro de 2011, os resultados apontam para a dominância de eventos externos nos mercados futuros de câmbio e ações, enquanto que o impacto no mercado futuro de juros é restrito a eventos domésticos. As evidências apontam também que o impacto é condicional ao estado da economia.
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