Utilizando aprendizado de máquina para estimação do spread das instituições financeiras nos empréstimos do BNDES

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Alves, Patrick Franco
Data de Publicação: 2022
Outros Autores: De Negri, João Alberto, Cavalcante, Eric Jardim
Tipo de documento: Capítulo de livro
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da IPEA (RCIpea)
Texto Completo: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11357
Resumo: Neste contexto, este capítulo utilizou o aprendizado de máquina para predizer o spread bancário das instituições financeiras intermediadoras dos empréstimos do BNDES. Para isso, fez uso da métrica de importâncias das características (features importances) com o intuito de identificar os principais fatores determinantes desse spread.
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