APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE REDUÇÃO DE VARIÂNCIA NO PRÊMIO DE OPÇÕES ASIÁTICAS DE ELETRICIDADE POR SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Moraes, Luciano de Paula
Data de Publicação: 2016
Outros Autores: Maia, Paulo Roberto Bastos, Pinto, Antonio Carlos Figueiredo, Klotzle, Marcelo Cabus, Gomes, Leonardo Lima
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista Economia & Gestão
Texto Completo: http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao/article/view/P.1984-6606.2016v16n43p33
Resumo: As opções financeiras são instrumentos derivativos utilizados na gestão de risco de mercado das empresas e investidores. O apreçamento das mesmas, segundo a literatura, se dá por meio de diversas metodologias que podem se basear no desenvolvimento de expressões analíticas, que fornecem soluções fechadas para a determinação dos preços, bem como no emprego de métodos numéricos, tais como as árvores e as simulações. A proposta desse trabalho é simular o prêmio de uma opção de compra europeia asiática, com payoff calculado sobre a média aritmética da trajetória do preço do ativo-objeto (commodity eletricidade e preço por MWh - submercado sudeste) em diferentes cenários de preços de exercícios e volatilidades. Nesta proposta, está incluído o emprego das técnicas de redução de variância da amostra, utilizandose Variáveis Antitéticas e Variáveis de Controle, para corrigir erros de precisão decorrentes da simulação de Monte Carlo.
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