[en] ANALYSIS OF THE RANDOM MODEL OF THE ATUARIAL LIABILITIES OF A PENSION FUND

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: CLEIDE BARBOSA DA ROCHA
Data de Publicação: 2002
Tipo de documento: Outros
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Texto Completo: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2270@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2270@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2270
Resumo: [pt] Um Fundo de Pensão deve casar o passivo atuarial de longo prazo com sua carteira de ativos, de tal forma que se encontre em equilíbrio. Abordar o aspecto dinâmico das reservas matemáticas é peça fundamental para a construção do Asset Liability Management (ALM) nos Fundos de Pensão. Este estudo tem por objetivo apresentar uma análise do modelo estocástico para o passivo atuarial de um Fundo de Pensão, com respeito à variabilidade de três parâmetros de risco utilizados no cálculo das reservas matemáticas: crescimento salarial, inflação e taxa de administração. Com isto, poderá ser desenvolvida a longo prazo uma política de integração entre o ativo e o passivo para os Fundos de Pensão.
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