[en] LINEAR GROWTH BAYESIAN MODEL USING DISCOUNT FACTORS
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2006 |
Tipo de documento: | Outros |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
Texto Completo: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9308@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9308@2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9308 |
Resumo: | [pt] O objetivo principal desta dissertação é descrever e discutir o Modelo Bayesiano de Crescimento Linear Sazonal, formulação Estados múltiplos, utilizando descontos. As idéias originais deste modelo foram desenvolvidas por Ameen e Harrison. Na primeira parte do trabalho (capítulos 2 e 3) apresentamos idéias bem gerais sobre Séries Temporais e os principais modelos da literatura. A segunda parte (capítulos 4, 5 e 6) é dedicada à Estatística Bayesiana (conceitos gerais), ao MDL na sua formulação original, e ao nosso modelo de interesse. São apresentadas algumas sugestões operacionais e um fluxograma de operação do modelo, com vistas a uma futura implementação computacional. |
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[en] LINEAR GROWTH BAYESIAN MODEL USING DISCOUNT FACTORS [pt] MODELO BAYESIANO DE CRESCIMENTO LINEAR COM DESCONTOS [pt] ESTATISTICA BAYESIANA[pt] MODELO BAYESIANO[en] BAYESIAN STATISTICS[en] BAYESIAN MODEL[pt] O objetivo principal desta dissertação é descrever e discutir o Modelo Bayesiano de Crescimento Linear Sazonal, formulação Estados múltiplos, utilizando descontos. As idéias originais deste modelo foram desenvolvidas por Ameen e Harrison. Na primeira parte do trabalho (capítulos 2 e 3) apresentamos idéias bem gerais sobre Séries Temporais e os principais modelos da literatura. A segunda parte (capítulos 4, 5 e 6) é dedicada à Estatística Bayesiana (conceitos gerais), ao MDL na sua formulação original, e ao nosso modelo de interesse. São apresentadas algumas sugestões operacionais e um fluxograma de operação do modelo, com vistas a uma futura implementação computacional.[en] The aim of this thesis is to discuss in details the Multiprocess Linear Grawth Bayesian Model for seasonal and/or nonseasonal series, using discount factors. The original formulation of this model was put forward recently by Ameen and Harrison. In the first part of the thesis (chapters 2 and 3) we show some general concepts related to time series and time series modelling, whereas in the second (chapters 4, 5 and 6) we formally presented / the Bayesian formulation of the proposed model. A flow chart and some optional parameter setings aiming a computational implementation is also presented. MAXWELLREINALDO CASTRO SOUZAREINALDO CASTRO SOUZAREINALDO CASTRO SOUZACRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES2006-11-17info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/otherhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9308@1https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9308@2http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9308porreponame:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)instname:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)instacron:PUC_RIOinfo:eu-repo/semantics/openAccess2017-09-14T00:00:00Zoai:MAXWELL.puc-rio.br:9308Repositório InstitucionalPRIhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/ibict.phpopendoar:5342017-09-14T00:00Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)false |
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