[pt] APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS DE INTERVALO À PREVISÃO E TRADING DE SÉRIES FINANCEIRAS

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: MARCELLO MOREIRA STUCKERT FIALHO
Data de Publicação: 2006
Tipo de documento: Outros
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Texto Completo: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9297@1
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Resumo: [pt] Esta dissertação apresenta uma proposta de arquitetura de redes neurais de intervalos para previsão de séries financeiras. O desempenho desta arquitetura é analisado através de testes de previsão para algumas séries de mercado. Como contribuição adicional é apresentado um algoritmo de trading automático. Este algoritmo é avaliado aplicando-o à séries de mercado, para mensuração de lucros percentuais. Por fim, dados de previsão, obtidos pela rede proposta, são utilizadas para a otimização do trading.
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