EXCHANGE RATE PASS-THROUGH TO INFLATION: FACTORS THAT EXPLAIN THE COEFFICIENT FLUCTUATION IN BRAZIL
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2019 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
Texto Completo: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=47908@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=47908@2 |
Resumo: | Esse trabalho estima a transmissão da variação da taxa de câmbio nominal para o índice de preços oficial brasileiro, seus subgrupos e subitens. Os resultados apontam que flutuações do pass-through do câmbio para a inflação podem ser explicados pelo hiato do produto e pelo desvio das expectativas de inflação em relação à meta, entretanto, o repasse se mostrou maior em períodos de depreciação cambial se comparados a períodos de apreciação. Adicionalmente, encontramos não-linearidade do pass-through, uma vez que esse se amplifica no caso de variações acima de 10 por cento. |
id |
PUC_RIO-1_3a2755d9794a1613eb7abe63acc6e9ba |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:MAXWELL.puc-rio.br:47908 |
network_acronym_str |
PUC_RIO-1 |
network_name_str |
Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
repository_id_str |
534 |
spelling |
info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisEXCHANGE RATE PASS-THROUGH TO INFLATION: FACTORS THAT EXPLAIN THE COEFFICIENT FLUCTUATION IN BRAZILPASS-THROUGH DO CÂMBIO PARA A INFLAÇÃO: PRINCIPAIS DETERMINANTES DAS FLUTUAÇÕES DO COEFICIENTE DE REPASSE NO CASO BRASILEIRO2019-09-30TIAGO COUTO BERRIEL03114991744lattes.cnpq.br/5358216932921422TIAGO COUTO BERRIEL03114991744lattes.cnpq.br/5358216932921422TIAGO COUTO BERRIELMARCIO GOMES PINTO GARCIAMARCELO CUNHA MEDEIROSTIAGO COUTO BERRIELTIAGO COUTO BERRIELCLAUDIA COURI NOGUEIRA MOSCONPONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIROPPG EM ECONOMIAPUC-RioBREsse trabalho estima a transmissão da variação da taxa de câmbio nominal para o índice de preços oficial brasileiro, seus subgrupos e subitens. Os resultados apontam que flutuações do pass-through do câmbio para a inflação podem ser explicados pelo hiato do produto e pelo desvio das expectativas de inflação em relação à meta, entretanto, o repasse se mostrou maior em períodos de depreciação cambial se comparados a períodos de apreciação. Adicionalmente, encontramos não-linearidade do pass-through, uma vez que esse se amplifica no caso de variações acima de 10 por cento.This thesis estimates the transmission from the nominal exchange rate to Brazilian official consumer price index and its groups and items. The results point that fluctuations of pass-through from exchange rate to inflation could be explained by the output gap and the inflation expectations deviation from its central target. Although, the pass-through is more significant when in a nominal exchange rate depreciation period than appreciation period. Additionally, there is a conclusion that the pass-through is non-linear, because it is more significant when exchange rate variation exceeds 10 percent.https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=47908@1https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=47908@2porreponame:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)instname:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)instacron:PUC_RIOinfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-11-01T13:53:26Zoai:MAXWELL.puc-rio.br:47908Repositório InstitucionalPRIhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/ibict.phpopendoar:5342020-05-07T00:00Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)false |
dc.title.en.fl_str_mv |
EXCHANGE RATE PASS-THROUGH TO INFLATION: FACTORS THAT EXPLAIN THE COEFFICIENT FLUCTUATION IN BRAZIL |
dc.title.alternative.pt.fl_str_mv |
PASS-THROUGH DO CÂMBIO PARA A INFLAÇÃO: PRINCIPAIS DETERMINANTES DAS FLUTUAÇÕES DO COEFICIENTE DE REPASSE NO CASO BRASILEIRO |
title |
EXCHANGE RATE PASS-THROUGH TO INFLATION: FACTORS THAT EXPLAIN THE COEFFICIENT FLUCTUATION IN BRAZIL |
spellingShingle |
EXCHANGE RATE PASS-THROUGH TO INFLATION: FACTORS THAT EXPLAIN THE COEFFICIENT FLUCTUATION IN BRAZIL CLAUDIA COURI NOGUEIRA MOSCON |
title_short |
EXCHANGE RATE PASS-THROUGH TO INFLATION: FACTORS THAT EXPLAIN THE COEFFICIENT FLUCTUATION IN BRAZIL |
title_full |
EXCHANGE RATE PASS-THROUGH TO INFLATION: FACTORS THAT EXPLAIN THE COEFFICIENT FLUCTUATION IN BRAZIL |
title_fullStr |
EXCHANGE RATE PASS-THROUGH TO INFLATION: FACTORS THAT EXPLAIN THE COEFFICIENT FLUCTUATION IN BRAZIL |
title_full_unstemmed |
EXCHANGE RATE PASS-THROUGH TO INFLATION: FACTORS THAT EXPLAIN THE COEFFICIENT FLUCTUATION IN BRAZIL |
title_sort |
EXCHANGE RATE PASS-THROUGH TO INFLATION: FACTORS THAT EXPLAIN THE COEFFICIENT FLUCTUATION IN BRAZIL |
dc.creator.ID.none.fl_str_mv |
|
dc.creator.Lattes.none.fl_str_mv |
|
author |
CLAUDIA COURI NOGUEIRA MOSCON |
author_facet |
CLAUDIA COURI NOGUEIRA MOSCON |
author_role |
author |
dc.contributor.advisor2ID.none.fl_str_mv |
03114991744 |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
TIAGO COUTO BERRIEL |
dc.contributor.advisor1ID.fl_str_mv |
03114991744 |
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv |
lattes.cnpq.br/5358216932921422 |
dc.contributor.advisor2.fl_str_mv |
TIAGO COUTO BERRIEL |
dc.contributor.advisor2Lattes.fl_str_mv |
lattes.cnpq.br/5358216932921422 |
dc.contributor.referee1.fl_str_mv |
TIAGO COUTO BERRIEL |
dc.contributor.referee2.fl_str_mv |
MARCIO GOMES PINTO GARCIA |
dc.contributor.referee3.fl_str_mv |
MARCELO CUNHA MEDEIROS |
dc.contributor.referee4.fl_str_mv |
TIAGO COUTO BERRIEL |
dc.contributor.referee5.fl_str_mv |
TIAGO COUTO BERRIEL |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
CLAUDIA COURI NOGUEIRA MOSCON |
contributor_str_mv |
TIAGO COUTO BERRIEL TIAGO COUTO BERRIEL TIAGO COUTO BERRIEL MARCIO GOMES PINTO GARCIA MARCELO CUNHA MEDEIROS TIAGO COUTO BERRIEL TIAGO COUTO BERRIEL |
description |
Esse trabalho estima a transmissão da variação da taxa de câmbio nominal para o índice de preços oficial brasileiro, seus subgrupos e subitens. Os resultados apontam que flutuações do pass-through do câmbio para a inflação podem ser explicados pelo hiato do produto e pelo desvio das expectativas de inflação em relação à meta, entretanto, o repasse se mostrou maior em períodos de depreciação cambial se comparados a períodos de apreciação. Adicionalmente, encontramos não-linearidade do pass-through, uma vez que esse se amplifica no caso de variações acima de 10 por cento. |
publishDate |
2019 |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2019-09-30 |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=47908@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=47908@2 |
url |
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=47908@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=47908@2 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO |
dc.publisher.program.fl_str_mv |
PPG EM ECONOMIA |
dc.publisher.initials.fl_str_mv |
PUC-Rio |
dc.publisher.country.fl_str_mv |
BR |
publisher.none.fl_str_mv |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) instname:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) instacron:PUC_RIO |
instname_str |
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) |
instacron_str |
PUC_RIO |
institution |
PUC_RIO |
reponame_str |
Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
collection |
Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) |
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1748324949406253056 |