[en] EMPIRICAL TESTS OF DOG OF DOW STRATEGY IN LATIN AMERICAN STOCK MARKETS

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: ANA LUIZA DE CASTRO MEIRELES
Data de Publicação: 2012
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Texto Completo: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20772&idi=1
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http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20772
Resumo: [pt] O objetivo do presente trabalho é analisar o desempenho da estratégia de investimento Dogs of Dow (DoD) nos mercados latinos americanos no período de 1995 a 2011 bem como determinar se tal desempenho é discrepante em momentos de crise e crescimento econômico. Foram analisados os seguintes mercados: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. Os resultados demonstram que a estratégia DoD possuiu um desempenho superior ao mercado, antes e após ajustar ao risco, em todos os países à exceção do México no período analisado. Os resultados são significativos do ponto de vista estatístico como econômico. Em geral, o desempenho nos sub-períodos apresentou-se em linha com o desempenho no período todo, indicando que, tanto em momentos de crise como de crescimento, as estratégias DoD tem retorno superior ao mercado.
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