A CAUSALIDADE DE GRANGER EM SÉRIES TEMPORAIS

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: RONALDO AZEVEDO
Data de Publicação: 1991
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
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Resumo: Neste trabalho fazemos uma revisita à causalidade no sentido de Granger aplicada às Séries Temporais bivariadas no domínio do tempo e da freqüência. Um programa computacional foi escrito usando a linguagem Pascal para, testando casos reais e simulados, construir modelos de causalidade/feedback, que são então analisados no ambiente espectral, com ênfase maior à discussão da coerência e da fase de causalidade.
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