A RELAÇÃO ENTRE ÍNDICES DO MERCADO ACIONÁRIO E TAXAS DE CÂMBIO: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS NA AMÉRICA LATINA.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: BRUNO PONTES RENAULT
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo estudar a relação entre os retornos de índice de mercado de ações e taxas de câmbio de seis países da América Latina. De acordo com a abordagem do portfólio, ambas as variáveis devem ser negativamente correlacionadas. Tendo em vista que a regressão linear capta a relação linear média, não apresentando resultados satisfatórios, uma regressão quantílica foi usada para verificar essa relação em diferentes condições de mercado. Os resultados evidenciam um padrão no mercado latino americano, na qual a relação negativa entre as variáveis estudadas é mais pronunciada em momentos de forte desvalorização cambial.
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spelling info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisA RELAÇÃO ENTRE ÍNDICES DO MERCADO ACIONÁRIO E TAXAS DE CÂMBIO: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS NA AMÉRICA LATINA.THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICE INDEX AND EXCHANGE RATE: EMPIRICAL EVIDENCES FROM LATIN AMERICA2017-04-28ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO33201340782lattes.cnpq.br/9228786571948060ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTOMARCELO CABUS KLOTZLEMARCO ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRAMARCO ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA13866833709lattes.cnpq.br/8435308292418212BRUNO PONTES RENAULTPONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIROPPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESASPUC-RioBRO presente artigo tem como objetivo estudar a relação entre os retornos de índice de mercado de ações e taxas de câmbio de seis países da América Latina. De acordo com a abordagem do portfólio, ambas as variáveis devem ser negativamente correlacionadas. Tendo em vista que a regressão linear capta a relação linear média, não apresentando resultados satisfatórios, uma regressão quantílica foi usada para verificar essa relação em diferentes condições de mercado. Os resultados evidenciam um padrão no mercado latino americano, na qual a relação negativa entre as variáveis estudadas é mais pronunciada em momentos de forte desvalorização cambial.The present paper aims to study the relationship between stock price index returns and exchange rate of six Latin America countries. Acoording to the portfolio balance effect, both variables are supposed to be negatively correlated. Since the linear regression results are not satisfactory, a quantile regression is made to verify these relationship under different market conditions. The results show a pattern in these Latin American markets, where the negative relation between the studied variables is more pronunced when the exchange rate is very high.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIROCOORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIORPROGRAMA DE SUPORTE À PÓS-GRADUAÇÃO DE INSTS. DE ENSINOhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=36259@1https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=36259@2porreponame:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)instname:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)instacron:PUC_RIOinfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-11-01T13:46:30Zoai:MAXWELL.puc-rio.br:36259Repositório InstitucionalPRIhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/ibict.phpopendoar:5342019-01-24T00:00Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)false
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