[pt] ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO ROBUSTAS

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: FERNANDO ROLFI QUINECHE REYNA
Data de Publicação: 2001
Tipo de documento: Outros
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Texto Completo: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938@1
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http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1938
Resumo: [pt] Os mercados de ações dos países emergentes tem como principal característica a presença de dias atípicos, os quais fazem impossível o uso, com sucesso, dos modelos de equilíbrio. O principal objetivo desta pesquisa é a de desenvolver uma nova teoria, baseada na estatísica robusta, que possa ser aplicada a estes mercados sem ser seriamente afetada por observações extremas, e que ao mesmo tempo, ofereça resultados eficientes e precisos.
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