[pt] MODELAGEM ESTRUTURAL APLICADA A PREVISÃO DO PREÇO SPOT DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: RODRIGO LAGE DE SOUSA
Data de Publicação: 2003
Tipo de documento: Outros
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Texto Completo: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3722@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3722@2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.3722
Resumo: [pt] Nesta tese, apresentam-se estratégias de modelagem envolvendo modelos estruturais para a previsão do preço spot de energia elétrica do subsistema do Sudeste-Brasil. Foi utilizada a modelagem proposta por Harvey (1989), que extrai componentes não observáveis da série. Foram elaborados três modelos. No primeiro, utilizou-se somente o histórico da série. No segundo, inseriu-se uma variável de intervenção para o racionamento de energia ocorrido no Brasil no período de junho de 2001 a fevereiro de 2002. Por último, acrescentaram-se duas variáveis explicativas.
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