BROWN S ADAPTIVE CONTROL EXPONENTIAL SMOOTHING METHOD INCLUDING SEASONAL COMPONENT
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 1983 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
Texto Completo: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9430@1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9430@2 |
Resumo: | Os métodos de Brown e Winters são, sem dúvida alguma, os métodos de amortecimento exponencial mais usados para a previsão de séries temporais. Entretanto, ambos podem ser considerados de aplicação limitada, pois ou não admitem componente sazonal (Brown) ou utilizam um modelo linear para a modelagem da tendência (Winters). Apresenta-se aqui uma generalização dos métodos de amortecimento na qual as limitações acima são eliminadas. Em particular, considera-se uma única formulação matemática para o modelo, composto dos termos de tendência (constante, linear ou quadrática) e componente sazonal sob a forma de um conjunto discreto de fatores (aditivos ou multiaplicativos). Fornece-se também uma estimativa para a variância dos erros de previsão, e é proposta uma forma de controle adaptativo para a constante de amortecimento da parte não sazonal. Foi feito um programa de computador que implementa automaticamente o método, inclusive estimando valores iniciais para o processo. Foram geradas e processadas algumas séries para exemplo e análise do desempenho do método. São fornecidas sugestões de pesquisa futura no sentido de possíveis aprimoramentos para o método, mas que demandam maior análise. |
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Os métodos de Brown e Winters são, sem dúvida alguma, os métodos de amortecimento exponencial mais usados para a previsão de séries temporais. Entretanto, ambos podem ser considerados de aplicação limitada, pois ou não admitem componente sazonal (Brown) ou utilizam um modelo linear para a modelagem da tendência (Winters). Apresenta-se aqui uma generalização dos métodos de amortecimento na qual as limitações acima são eliminadas. Em particular, considera-se uma única formulação matemática para o modelo, composto dos termos de tendência (constante, linear ou quadrática) e componente sazonal sob a forma de um conjunto discreto de fatores (aditivos ou multiaplicativos). Fornece-se também uma estimativa para a variância dos erros de previsão, e é proposta uma forma de controle adaptativo para a constante de amortecimento da parte não sazonal. Foi feito um programa de computador que implementa automaticamente o método, inclusive estimando valores iniciais para o processo. Foram geradas e processadas algumas séries para exemplo e análise do desempenho do método. São fornecidas sugestões de pesquisa futura no sentido de possíveis aprimoramentos para o método, mas que demandam maior análise. |
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