Estacionaridade forte em modelos ARMAX

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Alho, Hélio Joaquim Baptista
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10316/31708
Resumo: Dissertação de Mestrado em Matemática, área de Especialização em Estatística, Optimização e Matemática Financeira, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
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spelling Estacionaridade forte em modelos ARMAXModelo ARMAXEstacionaridade forteARMAX modelStrong stationarityDissertação de Mestrado em Matemática, área de Especialização em Estatística, Optimização e Matemática Financeira, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de CoimbraNeste tabalho estudamos um modelo auto-regressivo de máximos (ARMAX). Depois de estudadas as propriedades distribucionais básicas é estabelecida uma condição necessária e suficiente para a estacionaridade forte do modelo. Sob tal condição é caratecterizada a classe das distribui ções estacionárias do modelo.In this work a max autoregressive model (ARMAX) is studied. After the study of the basic distributional properties we establish a necessary and suficient condition for the strong stationarity of the model. Under this condition, the class of its stationary distributions is characterized.2015-06info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://hdl.handle.net/10316/31708http://hdl.handle.net/10316/31708TID:201386801porAlho, Hélio Joaquim Baptistainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2022-01-20T17:49:24Zoai:estudogeral.uc.pt:10316/31708Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T21:00:59.034753Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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