Portfolio optimization with options

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rodrigues, António Pedro Cortes
Data de Publicação: 2009
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10362/9466
Resumo: A Work Project, presented as part of the requirements for the Award of a Masters Degree in Finance from the NOVA – School of Business and Economics
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spelling Portfolio optimization with optionsA Work Project, presented as part of the requirements for the Award of a Masters Degree in Finance from the NOVA – School of Business and EconomicsIn order to address the options returns non normality problem in the investment portfolio theory, this work project aims to discuss and present alternatives to the classic Markowitz risk/return paradigm. The following pages will exploit the Portfolio Selection Theory developed over the last decade, maximizing a standard CRRA utility function, and simulating (MonteCarlo) or deriving from the past data (Bootstrap) the path taken by the S&P 500 stock Index. To conclude, a 5 year back test is developed to evidence the practical implications of the several models exposed.NSBE - UNLSanta-Clara, PedroRUNRodrigues, António Pedro Cortes2013-05-07T09:05:54Z2009-062009-06-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10362/9466enginfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2024-03-11T03:42:33Zoai:run.unl.pt:10362/9466Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T03:18:50.832774Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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