Hedge funds: assets under management versus performance

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Santos, Maria Timóteo Henriques dos
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10362/26184
Resumo: In this paper we studied the relationship between a Hedge Fund’s amount of assets under management and its short-term future performance. The results suggest that the smaller 10% funds in a given period tend to have higher returns in the next months than other bigger funds. There is also evidence that this outperformance arises mainly from skill.
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