The effect of heteroscedasticity on bayesian variable selection

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Moreira, Hugo Francisco Vicente
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/19769
Resumo: Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão
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spelling The effect of heteroscedasticity on bayesian variable selectionSeleção bayesiana de VariáveisHeterocedasticidadeBayesian Variable SelectionHeteroscedasticityMestrado em Econometria Aplicada e PrevisãoNesta dissertação estudamos o efeito da heterocedasticidade na seleção bayesiana de variáveis. Através de um estudo de simulação, e utilizando dois conjuntos de dados reais, avaliamos os efeitos de introduzir heteroscedasticidade numa regressão linear, bem como o efeito de transformar dados heterocedásticos em homocedásticos. Analisando as variáveis selecionadas, probabilidades de inclusão e medidas de performance preditiva, concluimos que a seleção bayesiana de variáveis é robusta à heterocedasticidade, mas é possível obter melhor perfomance preditiva se a estrutura de variância dos erros for tomada em conta.This dissertation aims to study the effect of heteroscedasticity on Bayesian Variable Selection. It employs a simulation study, using two distinct datasets, to evaluate the effects of introducing heteroscedasticity in a linear regression, and whether transforming an heteroscedastic dataset into an homoscedastic one results in any considerable differences. We look at the variables selected, inclusion probabilities and performance measures. We find Bayesian Variable Selection to be robust to heteroscedasticity, although a better predictive performance may be attained if we take the error variance's structure explicitly into account.Instituto Superior de Economia e GestãoPaulo, RuiRepositório da Universidade de LisboaMoreira, Hugo Francisco Vicente2020-02-24T13:33:38Z2019-102019-10-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/19769engMoreira, Hugo Francisco Vicente (2019). "The effect of heteroscedasticity on bayesian variable selection". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:49:15Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/19769Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:04:37.760803Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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