Modelização de séries cronológicas multivariadas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Teles, Paulo João Figueiredo Cabral
Data de Publicação: 1990
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/21907
Resumo: Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Métodos Matemáticos para Economia e Gestão de Empresas.
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spelling Modelização de séries cronológicas multivariadasDissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Métodos Matemáticos para Economia e Gestão de Empresas.A modelização de séries cronológicas multivariadas constitui o objecto do presente trabalho. A definição de conceitos específicos ao caso multivariado precede a análise das diferentes fases que constituem a metodologia conducente à modelização de uma qualquer série cronológica: Identificação, Estimação e Confirmação do Diagnóstico. Além disso é ainda analisada a utilização de um modelo em Previsão. Por outro lado, reservou-se o tratamento da fase da Identificação para o fim, conferindo-lhe primordial importância, uma vez que se pode considerar esta fase como a que constitui o principal desafio ao analista. Palavras-chave: simultaneidade; processo estocástico multivariado; série cronológica multivariada; matriz de covariância; matriz de correlação; matriz de correlação parcial; estacionaridade; modelos ARMA multivariados; estimação; verosimilhança exacta; verosimilhança aproximada; distribuição assintótica; consistência; confirmação do diagnóstico; resíduos de estimação; qualidade do ajustamento; previsão; previsor linear óptimo; identifiabilidade; redundância; identificação; modelos bivariados; matriz de correlação parcial q-condicionada estimada; matriz de correlação alargada estimada; estrutura sobreparametrizada; simplificação da estrutura identificada.The modelling of multivariate time series is the subject of this study. The definition of the concepts specifíc to the multivariate case precedes the analysis of the different phases comprising the methodology conducing to the modelling of a time series : Identification, Estimation , and Diagnostic Checking. In addition, the use of the model in Prediction is analyzed. Consideration of the Identification phase, however, was left to the last, stressing its importance, because precisely this aspect of the study is one which poses the greatest challenge to the analyst. Key-words: simultaneity; multivariate stochastic process; multivariate time series; covariance matrix; correlation matrix; partial correlation matrix; stationarity; multivariate ARMA models; estimation; exact likelihood; approximate likelihood; asymptotic distribution; consistence; diagnostic checking; estimation residuais; quality of fit; prediction; best linear predictior; identifiability; redundancy; identification; bivariate models; q-conditioned sample partial correlation matrix; extended sample correlation matrix; overparameterized structure; simplification of the identified structure.ISEGMuller, DanielRepositório da Universidade de LisboaTeles, Paulo João Figueiredo Cabral2021-09-22T10:55:52Z1990-031990-03-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/21907porTeles, Paulo João Figueiredo Cabral (1990). "Modelização de séries cronológicas multivariadas". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:51:27Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/21907Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:06:26.740399Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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