Análise comparativa dos modelos de selecção de carteiras de acções de Markowitz e Konno

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Júdice,Joaquim João
Data de Publicação: 2003
Outros Autores: Ribeiro,Celma O., Santos,Jorge P. J.
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-51612003000200007
Resumo: Neste artigo é discutido um modelo desenvolvido por Konno para a selecção de carteiras de activos financeiros e o seu desempenho é comparado com o do modelo clássico de Markowitz. Para além de analisar a velocidade de obtenção de respostas, procura-se avaliar qualitativamente as soluções obtidas e discute-se a efectiva aplicação dos modelos dentro das práticas comuns ao mercado de capitais.
id RCAP_26ba7d8ae0d561a010eea663dd3abc54
oai_identifier_str oai:scielo:S0874-51612003000200007
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Análise comparativa dos modelos de selecção de carteiras de acções de Markowitz e KonnoPortfolio Selection ModelsRisk AnalysisLinear ProgrammingQuadratic ProgrammingNeste artigo é discutido um modelo desenvolvido por Konno para a selecção de carteiras de activos financeiros e o seu desempenho é comparado com o do modelo clássico de Markowitz. Para além de analisar a velocidade de obtenção de respostas, procura-se avaliar qualitativamente as soluções obtidas e discute-se a efectiva aplicação dos modelos dentro das práticas comuns ao mercado de capitais.APDIO - Associação Portuguesa de Investigação Operacional2003-12-01info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articletext/htmlhttp://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-51612003000200007Investigação Operacional v.23 n.2 2003reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAPporhttp://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-51612003000200007Júdice,Joaquim JoãoRibeiro,Celma O.Santos,Jorge P. J.info:eu-repo/semantics/openAccess2024-02-06T17:14:05Zoai:scielo:S0874-51612003000200007Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T02:24:07.360203Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Análise comparativa dos modelos de selecção de carteiras de acções de Markowitz e Konno
title Análise comparativa dos modelos de selecção de carteiras de acções de Markowitz e Konno
spellingShingle Análise comparativa dos modelos de selecção de carteiras de acções de Markowitz e Konno
Júdice,Joaquim João
Portfolio Selection Models
Risk Analysis
Linear Programming
Quadratic Programming
title_short Análise comparativa dos modelos de selecção de carteiras de acções de Markowitz e Konno
title_full Análise comparativa dos modelos de selecção de carteiras de acções de Markowitz e Konno
title_fullStr Análise comparativa dos modelos de selecção de carteiras de acções de Markowitz e Konno
title_full_unstemmed Análise comparativa dos modelos de selecção de carteiras de acções de Markowitz e Konno
title_sort Análise comparativa dos modelos de selecção de carteiras de acções de Markowitz e Konno
author Júdice,Joaquim João
author_facet Júdice,Joaquim João
Ribeiro,Celma O.
Santos,Jorge P. J.
author_role author
author2 Ribeiro,Celma O.
Santos,Jorge P. J.
author2_role author
author
dc.contributor.author.fl_str_mv Júdice,Joaquim João
Ribeiro,Celma O.
Santos,Jorge P. J.
dc.subject.por.fl_str_mv Portfolio Selection Models
Risk Analysis
Linear Programming
Quadratic Programming
topic Portfolio Selection Models
Risk Analysis
Linear Programming
Quadratic Programming
description Neste artigo é discutido um modelo desenvolvido por Konno para a selecção de carteiras de activos financeiros e o seu desempenho é comparado com o do modelo clássico de Markowitz. Para além de analisar a velocidade de obtenção de respostas, procura-se avaliar qualitativamente as soluções obtidas e discute-se a efectiva aplicação dos modelos dentro das práticas comuns ao mercado de capitais.
publishDate 2003
dc.date.none.fl_str_mv 2003-12-01
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-51612003000200007
url http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-51612003000200007
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-51612003000200007
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv text/html
dc.publisher.none.fl_str_mv APDIO - Associação Portuguesa de Investigação Operacional
publisher.none.fl_str_mv APDIO - Associação Portuguesa de Investigação Operacional
dc.source.none.fl_str_mv Investigação Operacional v.23 n.2 2003
reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799137319326842880

Registros relacionados