Modelos de regressão de transição suave: uma introdução.
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Data de Publicação: | 2007 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10400.5/17862 |
Resumo: | Mercado em Economia Aplicada e Previsão. |
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Modelos de regressão de transição suave: uma introdução.Modelos de correcção de errosCointegraçãoModelos de regressão de transição suaveAvaliação e selecção de modelosProcura de moedaError correction modelsCointegrationSmooth transition regresion modelsModel evaluation and selectionMoney demandMercado em Economia Aplicada e Previsão.Os modelos não lineares permitem modelar fenómenos frequentemente observa dos em economia, não passíveis de serem capturados por modelos lineares. Um exemplo clássico é o caso de séries económicas cujo comportamento dinâmico de pende do estado da economia. Os modelos de regressão de transição suave permitem modelar este tipo de efeitos, possibilitando uma transição contínua entre dois regimes extremos. Esta dissertação pretende estudar e aplicar os modelos de regressão de transição suave e, em particular, os modelos de correcção de erros de transição suave. Es tes modelos aliam uma relação de longo prazo linear com um ajustamento para o equilíbrio possivelmente assimétrico. O plano do trabalho empírir-::da dissertação consiste em especificar um modelo de correcção de erros linear, utilizando a metodologia tradicional: testes de raízes unitárias, testes de cointegração e estimação do respectivo modelo de correcção de erros. Este modelo servirá como base para estimar o modelo não linear. É apresentado um exemplo ilustrativo, de aplicação desta metodologia à procura de moeda em Portugal. Os dados são trimestrais e abrangem o período de 1977 a 1994. A utilização do modelo de correcção de erros de transição suave permite melhorar significativamente o ajustamento: a estimativa da variância dos erros apre senta uma redução de 13% relativamente ao modelo linear. A variação da taxa de inflação trimestral é a variável de transição seleccionada, observando-se transição entre regimes quando essa variação é aproximadamente nula.Nonlinear models allow to model phenomena frequently observed in economics but impossible of being captured by linear models. A classical example is the case of economic time series whose dynamic behaviour depends on the state of the economy. Smooth transition regression models allow modeling this type of effects, making possible a continuous transition between two extreme regimes. The purpose of this dissertation is to study and to apply these models, especially the smooth transition errar correction model. These models connect the concept of a long-run linear relation with a nonlinear and possibly asymmetric adjustment towards equilibrium. The plan of the empirical work of this dissertation consists of specifying a linear errar correction model using the traditional procedures: unit root and cointegration tests and the estimation of a linear errar correction model. This one will serve as a basis to estimate the nonlinear model. Quarterly data, from 1977 to 1994, are used to present an empirical illustration concerning money demand in Portugal. The smooth transition errar correction model produces a much better fit to the data: the estimated errar variance is reduced about 13% relatively to the linear model. The change in the quarterly inflation rate is the selected transition variable. The transition between regimes is observed when that change is dose to zero.Lopes, Artur Carlos Barros da SilvaRepositório da Universidade de LisboaBrites, Rui Manuel Teixeira2019-05-17T13:36:42Z2007-022007-02-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/17862porBrites, Rui Manuel Teixeira, (2007). " Modelos de regressão de transição suave: uma introdução". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:47:30Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/17862Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:03:01.140946Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse |
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